PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции QQEW превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.79% соответственно.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between QQEW and SCHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between QQEW and SCHD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQEW и SCHD

Секторы
QQEW
SCHD

Технологии

55.9%
16.4%

Здравоохранение

14.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.3%

Промышленность

3.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
19.2%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

QQEW
55.9%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
SCHD
6.3%

Промышленность

QQEW
3.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
SCHD
19.2%

Недвижимость

QQEW
1.6%
SCHD

-

Сырьевые материалы

QQEW

-

SCHD
1.2%

Энергетика

QQEW

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

QQEW

-

SCHD
9.3%

Коммунальные услуги

QQEW

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QQEW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.64

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
4.08

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

6.26

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

15.38

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.64

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SCHD

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-33.37%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-4.61%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-16.13%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-16.85%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-33.37%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.73%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.32%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.87%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SCHD

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.69%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

7.65%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

10.95%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.38%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.71%

+4.16%

Сравнение комиссий QQEW и SCHD

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SCHD

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and SCHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, QQEW leads with 14.46% vs 12.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQEW has performed better with a 14.46% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор