PortfoliosLab logo
Сравнение QMOM с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMOM и NUSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QMOM и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.58%
183.86%
QMOM
NUSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMOM:

0.30

NUSI:

1.24

Коэф-т Сортино

QMOM:

0.58

NUSI:

10.09

Коэф-т Омега

QMOM:

1.08

NUSI:

2.43

Коэф-т Кальмара

QMOM:

0.30

NUSI:

7.63

Коэф-т Мартина

QMOM:

0.93

NUSI:

29.19

Индекс Язвы

QMOM:

8.52%

NUSI:

4.29%

Дневная вол-ть

QMOM:

26.69%

NUSI:

101.58%

Макс. просадка

QMOM:

-39.13%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

QMOM:

-17.41%

NUSI:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 83.88%.


QMOM

С начала года

-8.74%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

5.16%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

NUSI

С начала года

83.88%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

91.24%

1 год

121.14%

5 лет

21.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMOM и NUSI

QMOM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.


График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSI: 0.68%
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMOM: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMOM и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMOM c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QMOM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QMOM: 0.30
NUSI: 1.22
Коэффициент Сортино QMOM, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMOM: 0.58
NUSI: 10.04
Коэффициент Омега QMOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QMOM: 1.08
NUSI: 2.42
Коэффициент Кальмара QMOM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QMOM: 0.30
NUSI: 7.55
Коэффициент Мартина QMOM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QMOM: 0.93
NUSI: 28.49

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
1.22
QMOM
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и NUSI

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NUSI в 6.07%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
1.54%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
6.07%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и NUSI

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.41%
-11.45%
QMOM
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и NUSI

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
11.23%
QMOM
NUSI