Сравнение QMOM с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
QMOM и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или JMOM.
Корреляция
Корреляция между QMOM и JMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и JMOM
Основные характеристики
QMOM:
0.17
JMOM:
0.60
QMOM:
0.41
JMOM:
0.96
QMOM:
1.05
JMOM:
1.14
QMOM:
0.17
JMOM:
0.65
QMOM:
0.52
JMOM:
2.51
QMOM:
8.59%
JMOM:
5.01%
QMOM:
26.68%
JMOM:
21.18%
QMOM:
-39.13%
JMOM:
-34.31%
QMOM:
-17.30%
JMOM:
-9.41%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью -2.68%.
QMOM
-8.62%
-0.48%
-7.02%
4.41%
15.15%
N/A
JMOM
-2.68%
-0.84%
-1.75%
12.50%
16.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и JMOM
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и JMOM
QMOM
JMOM
Сравнение QMOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и JMOM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности JMOM в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.89% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и JMOM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и JMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.