PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMOM с JMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с JMOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

QMOM и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или JMOM.

Корреляция

Корреляция между QMOM и JMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMOM:

0.09

JMOM:

0.65

Коэф-т Сортино

QMOM:

0.40

JMOM:

1.07

Коэф-т Омега

QMOM:

1.05

JMOM:

1.15

Коэф-т Кальмара

QMOM:

0.16

JMOM:

0.74

Коэф-т Мартина

QMOM:

0.47

JMOM:

2.75

Индекс Язвы

QMOM:

9.16%

JMOM:

5.23%

Дневная вол-ть

QMOM:

26.60%

JMOM:

21.14%

Макс. просадка

QMOM:

-39.13%

JMOM:

-34.31%

Текущая просадка

QMOM:

-15.69%

JMOM:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 0.45%.

QMOM

С начала года

-6.85%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-13.70%

1 год

2.46%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

JMOM

С начала года

0.45%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-3.44%

1 год

13.51%

5 лет

16.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QMOM и JMOM

QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMOM и JMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и JMOM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности JMOM в 0.86%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.51%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.86%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и JMOM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и JMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 7.29% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...