PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QMOM с JMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMOM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.93%
16.30%
QMOM
JMOM

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 41.13%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 33.19%.


QMOM

С начала года

41.13%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

18.93%

1 год

52.40%

5 лет (среднегодовая)

17.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JMOM

С начала года

33.19%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

16.30%

1 год

40.54%

5 лет (среднегодовая)

16.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QMOMJMOM
Коэф-т Шарпа2.592.96
Коэф-т Сортино3.384.00
Коэф-т Омега1.421.53
Коэф-т Кальмара1.764.19
Коэф-т Мартина18.2319.56
Индекс Язвы2.88%2.10%
Дневная вол-ть20.27%13.89%
Макс. просадка-39.13%-34.31%
Текущая просадка-0.68%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMOM и JMOM

QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.


QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QMOM и JMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QMOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMOM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.592.96
Коэффициент Сортино QMOM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.384.00
Коэффициент Омега QMOM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.53
Коэффициент Кальмара QMOM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.764.19
Коэффициент Мартина QMOM, с текущим значением в 18.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.2319.56
QMOM
JMOM

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.96
QMOM
JMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и JMOM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JMOM в 0.73%


TTM202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.62%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.73%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и JMOM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.66%
QMOM
JMOM

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и JMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.04%
4.66%
QMOM
JMOM