PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QMOM с JMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QMOMJMOM
Дох-ть с нач. г.28.67%25.24%
Дох-ть за 1 год47.02%38.38%
Дох-ть за 3 года5.91%6.57%
Дох-ть за 5 лет16.72%15.79%
Коэф-т Шарпа2.492.94
Коэф-т Сортино3.303.96
Коэф-т Омега1.411.53
Коэф-т Кальмара1.492.93
Коэф-т Мартина17.6719.28
Индекс Язвы2.83%2.07%
Дневная вол-ть20.05%13.61%
Макс. просадка-39.13%-34.31%
Текущая просадка-3.72%-3.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QMOM и JMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и JMOM

С начала года, QMOM показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 25.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
10.98%
QMOM
JMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMOM и JMOM

QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.


QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QMOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMOM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QMOM, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QMOM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QMOM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QMOM, с текущим значением в 17.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.67
JMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMOM, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMOM, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMOM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMOM, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMOM, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.28

Сравнение коэффициента Шарпа QMOM и JMOM

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.94
QMOM
JMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и JMOM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JMOM в 0.77%


TTM202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.68%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.01%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.77%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и JMOM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.72%
-3.28%
QMOM
JMOM

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и JMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
3.29%
QMOM
JMOM