Сравнение QMOM с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
QMOM и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или JMOM.
Корреляция
Корреляция между QMOM и JMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и JMOM
Основные характеристики
QMOM:
1.58
JMOM:
2.23
QMOM:
2.18
JMOM:
3.01
QMOM:
1.27
JMOM:
1.40
QMOM:
1.29
JMOM:
3.79
QMOM:
10.32
JMOM:
14.51
QMOM:
3.20%
JMOM:
2.22%
QMOM:
20.94%
JMOM:
14.43%
QMOM:
-39.13%
JMOM:
-34.31%
QMOM:
-8.64%
JMOM:
-4.99%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 31.66%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 29.85%.
QMOM
31.66%
-5.09%
13.00%
31.20%
15.74%
N/A
JMOM
29.85%
-1.37%
10.67%
30.71%
15.35%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и JMOM
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и JMOM
QMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.00% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.45% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и JMOM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и JMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.