Сравнение QMOM с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
QMOM и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или JMOM.
Корреляция
Корреляция между QMOM и JMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и JMOM
Основные характеристики
QMOM:
0.85
JMOM:
1.59
QMOM:
1.26
JMOM:
2.19
QMOM:
1.15
JMOM:
1.28
QMOM:
0.98
JMOM:
2.78
QMOM:
4.50
JMOM:
9.37
QMOM:
4.03%
JMOM:
2.52%
QMOM:
21.34%
JMOM:
14.87%
QMOM:
-39.13%
JMOM:
-34.31%
QMOM:
-10.92%
JMOM:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 3.54%.
QMOM
-1.57%
-8.06%
3.90%
16.31%
13.09%
N/A
JMOM
3.54%
-2.43%
8.96%
20.99%
14.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и JMOM
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и JMOM
QMOM
JMOM
Сравнение QMOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и JMOM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности JMOM в 0.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.43% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и JMOM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и JMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.