PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с ONEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs 18.95%/yr for ONEQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности QID и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: -37.89% против 18.95% соответственно.

QID

1 день
3.44%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-23.02%
С начала года
-24.66%
1 год
-37.01%
3 года*
-34.07%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
-37.89%

ONEQ

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
10.71%
С начала года
12.09%
1 год
26.00%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.59%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.66%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.09%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between QID and ONEQ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.96

The correlation between QID and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и ONEQ

Секторы
QID
ONEQ

Финансовые услуги

97.7%
2.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

54.3%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

QID
97.7%
ONEQ
2.9%

Сырьевые материалы

QID

-

ONEQ
0.9%

Коммуникационные услуги

QID

-

ONEQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QID

-

ONEQ
12.7%

Потребительский защитный сектор

QID

-

ONEQ
4.4%

Энергетика

QID

-

ONEQ
0.5%

Здравоохранение

QID

-

ONEQ
4.7%

Промышленность

QID

-

ONEQ
2.9%

Недвижимость

QID

-

ONEQ
0.6%

Технологии

QID

-

ONEQ
54.3%

Коммунальные услуги

QID

-

ONEQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

QID vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.47

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.03

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.07

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

7.46

-9.07

QID vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и ONEQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.09%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-12.64%

-32.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-24.09%

-55.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-35.23%

-53.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.24%

-35.23%

-64.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.32%

-95.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-7.93%

-79.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

3.49%

+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и ONEQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

5.81%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

14.21%

+16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

17.76%

+19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

22.42%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

21.78%

+23.07%

Сравнение комиссий QID и ONEQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и ONEQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности ONEQ в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.86%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.82%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and ONEQ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.04%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 18.95% vs -37.89% for QID. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 18.95% return vs -37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.86% for ONEQ.

QID is categorized as Leveraged Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор