PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.80%/yr vs 19.60%/yr for ONEQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности QID и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: -38.80% против 19.60% соответственно.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between QID and ONEQ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.96

The correlation between QID and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и ONEQ

Секторы
QID
ONEQ

Финансовые услуги

110.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

50.8%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

QID
110.5%
ONEQ
3.1%

Сырьевые материалы

QID

-

ONEQ
1.0%

Коммуникационные услуги

QID

-

ONEQ
16.7%

Потребительский циклический сектор

QID

-

ONEQ
13.3%

Потребительский защитный сектор

QID

-

ONEQ
5.2%

Энергетика

QID

-

ONEQ
0.6%

Здравоохранение

QID

-

ONEQ
5.1%

Промышленность

QID

-

ONEQ
2.9%

Недвижимость

QID

-

ONEQ
0.6%

Технологии

QID

-

ONEQ
50.8%

Коммунальные услуги

QID

-

ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

QID vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.45

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
3.22

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.11

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

12.28

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.45

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.70

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.91

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.65

-1.46

Просадки

Сравнение просадок QID и ONEQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.09%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-12.64%

-36.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-24.09%

-55.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-35.23%

-53.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-35.23%

-64.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.96%

-99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-7.95%

-79.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

3.19%

+21.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и ONEQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.17%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

11.95%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

16.04%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

22.14%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

21.71%

+22.82%

Сравнение комиссий QID и ONEQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и ONEQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and ONEQ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.60% vs -38.80% for QID. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.60% return vs -38.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.67% for ONEQ.

QID is categorized as Leveraged Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор