Сравнение QID с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
QID и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или ONEQ.
Основные характеристики
| QID | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.89% | 29.14% |
| Дох-ть за 1 год | -44.02% | 40.88% |
| Дох-ть за 3 года | -23.66% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -41.48% | 19.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.96% | 16.43% |
| Коэф-т Шарпа | -1.33 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | -2.19 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.62 | 12.60 |
| Индекс Язвы | 28.61% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 34.80% | 17.33% |
| Макс. просадка | -99.97% | -55.09% |
| Текущая просадка | -99.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QID и ONEQ составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QID и ONEQ
С начала года, QID показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 29.14%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: -35.96% против 16.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и ONEQ
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QID c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и ONEQ
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности ONEQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.54% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.60% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QID и ONEQ
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и ONEQ
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.