PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QID с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с ONEQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

QID и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или ONEQ.

Корреляция

Корреляция между QID и ONEQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QID и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.59

ONEQ:

0.59

Коэф-т Сортино

QID:

-0.63

ONEQ:

1.00

Коэф-т Омега

QID:

0.92

ONEQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.30

ONEQ:

0.64

Коэф-т Мартина

QID:

-1.39

ONEQ:

2.10

Индекс Язвы

QID:

21.75%

ONEQ:

7.34%

Дневная вол-ть

QID:

50.74%

ONEQ:

26.00%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

ONEQ:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: -35.30% против 15.17% соответственно.

QID

С начала года

-7.25%

1 месяц

-20.68%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-29.80%

5 лет

-36.64%

10 лет

-35.30%

ONEQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

-2.97%

1 год

15.17%

5 лет

17.36%

10 лет

15.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QID и ONEQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

QID
ProShares UltraShort QQQ
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и ONEQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности ONEQ в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.31%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.65%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QID и ONEQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QID и ONEQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...