PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.80%/yr vs 18.25%/yr for VUG. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QID и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -38.80% против 18.25% соответственно.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between QID and VUG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.95

The correlation between QID and VUG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и VUG

Секторы
QID
VUG

Финансовые услуги

110.5%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

QID
110.5%
VUG
4.3%

Сырьевые материалы

QID

-

VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

QID

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

QID

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

QID

-

VUG
1.5%

Энергетика

QID

-

VUG
0.4%

Здравоохранение

QID

-

VUG
4.6%

Промышленность

QID

-

VUG
3.6%

Недвижимость

QID

-

VUG
1.0%

Технологии

QID

-

VUG
53.5%

Коммунальные услуги

QID

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QID vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.76

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
2.39

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.31

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.68

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

5.90

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

1.76

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.69

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.85

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.62

-1.42

Просадки

Сравнение просадок QID и VUG

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-50.68%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-16.53%

-33.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-22.85%

-56.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-35.61%

-53.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-35.61%

-63.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.25%

-98.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-7.09%

-79.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

4.71%

+20.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и VUG

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

3.81%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

12.11%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

15.83%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

22.21%

+22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

21.44%

+23.09%

Сравнение комиссий QID и VUG

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и VUG

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QID and VUG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs -38.80% for QID. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs -38.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.37% for VUG.

QID is categorized as Leveraged Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор