PortfoliosLab logo
Сравнение QID с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QID и VUG составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности QID и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
788.92%
QID
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QID:

-0.50

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

QID:

-0.45

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

QID:

0.94

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

QID:

-0.25

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

QID:

-1.02

VUG:

2.27

Индекс Язвы

QID:

24.81%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

QID:

50.25%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

QID:

-99.97%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

QID:

-99.97%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -34.13% против 14.03% соответственно.


QID

С начала года

9.73%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.10%

1 год

-22.53%

5 лет

-35.27%

10 лет

-34.13%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QID и VUG

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QID и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QID c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QID: -0.50
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QID: -0.45
VUG: 0.96
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QID: 0.94
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QID: -0.25
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QID: -1.02
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.58
QID
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и VUG

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.18%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок QID и VUG

Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-13.14%
QID
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности QID и VUG

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 36.22% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.22%
16.82%
QID
VUG