PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.66%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their -0.95 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QID charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QID и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -37.66% против 17.74% соответственно.

QID

1 день
1.80%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
-29.76%
С начала года
-27.57%
1 год
-39.08%
3 года*
-36.18%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
-37.66%
Всё время*
-34.80%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QID

ProShares UltraShort QQQ
$269.32M$234.86M$300.05M

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам QID и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-27.57%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between QID and VUG is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.95

The correlation between QID and VUG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и VUG

Секторы
QID
VUG

Финансовые услуги

64.8%
3.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

56.2%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

QID
64.8%
VUG
3.8%

Сырьевые материалы

QID

-

VUG
0.5%

Коммуникационные услуги

QID

-

VUG
15.4%

Потребительский циклический сектор

QID

-

VUG
11.5%

Потребительский защитный сектор

QID

-

VUG
1.4%

Энергетика

QID

-

VUG
0.3%

Здравоохранение

QID

-

VUG
4.7%

Промышленность

QID

-

VUG
5.3%

Недвижимость

QID

-

VUG
1.0%

Технологии

QID

-

VUG
56.2%

Коммунальные услуги

QID

-

VUG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QID vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QID c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.07

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
1.55

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.15

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

3.64

-5.31

QID vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и VUG

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-50.68%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.38%

-16.53%

-27.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-22.85%

-56.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-35.61%

-53.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-35.61%

-63.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.62%

-98.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.10%

-7.08%

-80.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

5.20%

+18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и VUG

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

6.15%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

14.41%

+18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

17.77%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.94%

22.54%

+23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.03%

21.58%

+23.45%

Сравнение комиссий QID и VUG

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и VUG

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		8.14%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QID and VUG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.17%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.74% vs -37.66% for QID. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.74% return vs -37.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.38% for VUG.

QID is categorized as Leveraged Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор