Сравнение QEMM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
QEMM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 7.14% против 7.66% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и VWO
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
QEMM vs. VWO — Ранг доходности на риск
QEMM
VWO
Сравнение QEMM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.80 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.89 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.18 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и VWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и VWO
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и VWO
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -67.68% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.23% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -32.80% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -36.39% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -8.13% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -15.93% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.22% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и VWO
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.63% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.41% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.26% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.83% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.21% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.18% | -2.45% |