Сравнение QEMM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
QEMM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или VWO.
Корреляция
Корреляция между QEMM и VWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и VWO
Основные характеристики
QEMM:
0.43
VWO:
0.62
QEMM:
0.74
VWO:
0.99
QEMM:
1.09
VWO:
1.13
QEMM:
0.41
VWO:
0.59
QEMM:
1.19
VWO:
1.96
QEMM:
5.85%
VWO:
5.80%
QEMM:
16.15%
VWO:
18.50%
QEMM:
-36.89%
VWO:
-67.68%
QEMM:
-7.69%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.96% соответственно.
QEMM
1.32%
-0.82%
-2.96%
6.66%
7.62%
2.38%
VWO
1.99%
-2.01%
-2.21%
10.69%
8.34%
2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и VWO
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEMM и VWO
QEMM
VWO
Сравнение QEMM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и VWO
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.10% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% | 1.56% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и VWO
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и VWO
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 10.09%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.