PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QEFA с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с FSPSX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между QEFA и FSPSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QEFA:

0.73

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

QEFA:

1.16

FSPSX:

1.04

Коэф-т Омега

QEFA:

1.15

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

QEFA:

0.95

FSPSX:

0.84

Коэф-т Мартина

QEFA:

2.53

FSPSX:

2.44

Индекс Язвы

QEFA:

4.58%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

QEFA:

15.78%

FSPSX:

16.78%

Макс. просадка

QEFA:

-31.71%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

QEFA:

0.00%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QEFA показывает доходность 16.33%, а FSPSX немного выше – 16.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции FSPSX немного отстают с 5.83%.

QEFA

С начала года

16.33%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

14.31%

1 год

11.46%

3 года

11.45%

5 лет

11.04%

10 лет

6.03%

FSPSX

С начала года

16.51%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

15.11%

1 год

11.62%

3 года

12.61%

5 лет

12.12%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Fidelity International Index Fund

Сравнение комиссий QEFA и FSPSX

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QEFA и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг риск-скорректированной доходности QEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QEFA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и FSPSX

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FSPSX в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.72%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.34%2.01%2.94%1.14%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.49%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и FSPSX

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и FSPSX

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...