Сравнение QEFA с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или FSPSX.
Основные характеристики
| QEFA | FSPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.07% | 8.46% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 20.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 6.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.31% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 8.26 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.43% |
| Макс. просадка | -31.71% | -33.69% |
| Текущая просадка | -6.35% | -5.12% |
Корреляция
Корреляция между QEFA и FSPSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и FSPSX
С начала года, QEFA показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и FSPSX
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и FSPSX
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.85% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.93% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и FSPSX
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и FSPSX
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.