PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с FSPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) while FSPSX tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 8.65%/yr vs 9.36%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.36% соответственно.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

FSPSX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.95%
1 год
21.00%
3 года*
16.93%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		8.67%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between QEFA and FSPSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.85

The correlation between QEFA and FSPSX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

QEFA vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.10

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.14

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QEFA и FSPSX

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-33.69%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.39%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-13.58%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.41%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-33.69%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.21%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.55%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.03%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и FSPSX

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.55%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.06%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

14.80%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.98%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.56%

-0.53%

Сравнение комиссий QEFA и FSPSX

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и FSPSX

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FSPSX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.90%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QEFA and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPSX has higher volatility (4.55%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs FSPSX's -33.69%.

FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор