PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 8.65%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.65% против 15.01% соответственно.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between QEFA and ITOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between QEFA and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и ITOT

Секторы
QEFA
ITOT

Финансовые услуги

14.3%
12.1%

Здравоохранение

11.6%
9.0%

Технологии

10.1%
33.8%

Промышленность

8.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Энергетика

5.1%
3.7%

Сырьевые материалы

4.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
ITOT
9.0%

Технологии

QEFA
10.1%
ITOT
33.8%

Промышленность

QEFA
8.7%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
ITOT
10.1%

Энергетика

QEFA
5.1%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
ITOT
10.3%

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
ITOT
2.3%

Недвижимость

QEFA
1.8%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

QEFA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.37

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.24

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.25

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

14.92

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QEFA и ITOT

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-55.20%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.90%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-19.44%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.36%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-35.00%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.25%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.97%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.94%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и ITOT

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.94%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.14%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.19%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.35%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.26%

-2.23%

Сравнение комиссий QEFA и ITOT

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и ITOT

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and ITOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEFA has higher volatility (3.78%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 8.65% for QEFA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

QEFA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.97% for ITOT.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор