Сравнение QEFA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QEFA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или ITOT.
Основные характеристики
| QEFA | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.07% | 24.82% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 15.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.31% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 19.61 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.71% |
| Макс. просадка | -31.71% | -55.21% |
| Текущая просадка | -6.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QEFA и ITOT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и ITOT
С начала года, QEFA показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.82%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 6.31% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и ITOT
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и ITOT
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.85% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и ITOT
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и ITOT
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.38%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.