Сравнение QEFA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QEFA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.98% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.71% соответственно.
QEFA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.76%
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и ITOT
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
QEFA vs. ITOT — Ранг доходности на риск
QEFA
ITOT
Сравнение QEFA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.96 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.47 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.52 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.10 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.96 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и ITOT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и ITOT
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.01% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и ITOT
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -55.20% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.36% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -35.00% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.36% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -7.02% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.63% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и ITOT
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.43% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.78% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 18.68% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.36% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.24% | -2.24% |