Сравнение QEFA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QEFA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или ITOT.
Корреляция
Корреляция между QEFA и ITOT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и ITOT
Основные характеристики
QEFA:
0.05
ITOT:
-0.14
QEFA:
0.15
ITOT:
-0.08
QEFA:
1.02
ITOT:
0.99
QEFA:
0.06
ITOT:
-0.13
QEFA:
0.15
ITOT:
-0.66
QEFA:
4.41%
ITOT:
3.52%
QEFA:
13.73%
ITOT:
16.29%
QEFA:
-31.71%
ITOT:
-55.20%
QEFA:
-9.35%
ITOT:
-17.87%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.18% против 10.67% соответственно.
QEFA
1.81%
-8.95%
-5.87%
1.25%
10.49%
5.18%
ITOT
-14.05%
-13.31%
-11.58%
-1.14%
16.79%
10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и ITOT
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и ITOT
QEFA
ITOT
Сравнение QEFA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и ITOT
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ITOT в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.11% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.48% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и ITOT
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и ITOT
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.82%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.