PortfoliosLab logo
Сравнение QDTE с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDTE и FEPI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QDTE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
-0.78%
QDTE
FEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.36

FEPI:

0.11

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.60

FEPI:

0.31

Коэф-т Омега

QDTE:

1.09

FEPI:

1.04

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.34

FEPI:

0.11

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.26

FEPI:

0.37

Индекс Язвы

QDTE:

6.26%

FEPI:

7.16%

Дневная вол-ть

QDTE:

21.80%

FEPI:

23.53%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

FEPI:

-23.56%

Текущая просадка

QDTE:

-16.36%

FEPI:

-12.78%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -9.40%.


QDTE

С начала года

-11.36%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-9.83%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEPI

С начала года

-9.40%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-8.14%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDTE и FEPI

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.


График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и FEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QDTE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QDTE: 0.36
FEPI: 0.11
Коэффициент Сортино QDTE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QDTE: 0.60
FEPI: 0.31
Коэффициент Омега QDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QDTE: 1.09
FEPI: 1.04
Коэффициент Кальмара QDTE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QDTE: 0.34
FEPI: 0.11
Коэффициент Мартина QDTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QDTE: 1.26
FEPI: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.36
0.11
QDTE
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и FEPI

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 48.60%, что больше доходности FEPI в 30.55%


Просадки

Сравнение просадок QDTE и FEPI

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.36%
-12.78%
QDTE
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и FEPI

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 13.17%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
15.27%
QDTE
FEPI