PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

QDTE и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и FEPI

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с QQQ

Сравнение комиссий QDTE и FEPI

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QDTE vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.91

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

6.04

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.09

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между QDTE и FEPI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и FEPI

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и FEPI

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-23.56%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.91%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.14%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.64%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.07%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и FEPI

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.58%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

14.37%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

21.95%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.40%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.40%

-0.69%