Сравнение QCLR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QCLR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или VOO.
Основные характеристики
| QCLR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 21.81% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 34.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 11.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.29 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.46% |
| Макс. просадка | -21.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.66% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и VOO
С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и VOO
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и VOO
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.60% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и VOO
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и VOO
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.