PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
1.55%
QAT
IEMG

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 0.30% против 3.36% соответственно.


QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

IEMG

С начала года

8.09%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

1.55%

1 год

12.53%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

3.36%

Основные характеристики


QATIEMG
Коэф-т Шарпа0.710.82
Коэф-т Сортино1.071.24
Коэф-т Омега1.131.15
Коэф-т Кальмара0.320.48
Коэф-т Мартина2.563.87
Индекс Язвы3.77%3.18%
Дневная вол-ть13.68%14.99%
Макс. просадка-45.21%-38.72%
Текущая просадка-18.72%-14.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и IEMG

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QAT и IEMG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.710.82
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.071.24
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.15
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.48
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.563.87
QAT
IEMG

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.82
QAT
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и IEMG

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IEMG в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.74%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок QAT и IEMG

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-14.39%
QAT
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и IEMG

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.36%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
4.59%
QAT
IEMG