PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QATMCD
Дох-ть с нач. г.6.27%0.56%
Дох-ть за 1 год13.80%11.98%
Дох-ть за 3 года-0.29%7.20%
Дох-ть за 5 лет4.62%11.15%
Дох-ть за 10 лет0.37%14.86%
Коэф-т Шарпа1.000.70
Коэф-т Сортино1.481.06
Коэф-т Омега1.181.14
Коэф-т Кальмара0.460.72
Коэф-т Мартина3.711.62
Индекс Язвы3.77%7.67%
Дневная вол-ть14.09%17.65%
Макс. просадка-45.21%-73.62%
Текущая просадка-18.71%-7.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QAT и MCD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и MCD

С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 0.37% против 14.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.34%
10.84%
QAT
MCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
MCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.62

Сравнение коэффициента Шарпа QAT и MCD

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.70
QAT
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и MCD

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности MCD в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.28%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок QAT и MCD

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-7.49%
QAT
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и MCD

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 4.70%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
7.17%
QAT
MCD