PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QAT с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAT с MCD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD).

QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAT или MCD.

Корреляция

Корреляция между QAT и MCD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAT:

1.23

MCD:

0.83

Коэф-т Сортино

QAT:

1.75

MCD:

1.34

Коэф-т Омега

QAT:

1.24

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

QAT:

0.55

MCD:

1.05

Коэф-т Мартина

QAT:

7.45

MCD:

3.39

Индекс Язвы

QAT:

2.24%

MCD:

5.31%

Дневная вол-ть

QAT:

12.82%

MCD:

20.18%

Макс. просадка

QAT:

-45.22%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

QAT:

-15.82%

MCD:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 1.33% против 15.05% соответственно.

QAT

С начала года

4.60%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

3.56%

1 год

15.73%

5 лет

7.75%

10 лет

1.33%

MCD

С начала года

7.10%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.58%

1 год

16.55%

5 лет

14.64%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAT и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг риск-скорректированной доходности QAT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAT c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и MCD

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MCD в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		5.64%5.90%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.09%3.52%4.49%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.23%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок QAT и MCD

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и MCD

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 2.16%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...