PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
13.23%
QAT
MCD

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 0.30% против 14.43% соответственно.


QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

MCD

С начала года

-0.94%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

13.23%

1 год

4.80%

5 лет (среднегодовая)

10.93%

10 лет (среднегодовая)

14.43%

Основные характеристики


QATMCD
Коэф-т Шарпа0.710.30
Коэф-т Сортино1.070.53
Коэф-т Омега1.131.07
Коэф-т Кальмара0.320.31
Коэф-т Мартина2.560.68
Индекс Язвы3.77%7.83%
Дневная вол-ть13.68%17.76%
Макс. просадка-45.21%-73.62%
Текущая просадка-18.72%-8.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между QAT и MCD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.710.30
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.070.53
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.07
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.31
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.560.68
QAT
MCD

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.30
QAT
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и MCD

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MCD в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.32%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок QAT и MCD

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-8.87%
QAT
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и MCD

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.36%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
5.41%
QAT
MCD