PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с MCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAT с MCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD).

QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QAT и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAT и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.84%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
MCD
McDonald's Corporation		1.10%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 3.25% против 11.91% соответственно.

QAT

1 день
0.32%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-2.60%
1 год
8.20%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.66%
10 лет*
3.25%

MCD

1 день
-1.13%
1 месяц
-7.71%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.44%
1 год
0.25%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с VHT
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с COKEMCD с SPYMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

QAT vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATMCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.01

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.14

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.06

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

0.14

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.54

-0.47

Корреляция

Корреляция между QAT и MCD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и MCD

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MCD в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.54%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
MCD
McDonald's Corporation		2.36%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Просадки

Сравнение просадок QAT и MCD

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и MCD.

Загрузка...

Показатели просадок

QATMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-73.20%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.60%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-17.23%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-36.90%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-9.40%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-14.90%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.56%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и MCD

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 5.00% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QATMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.86%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.82%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

17.22%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.07%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

20.32%

-2.72%