PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с MCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QAT returned 4.31%/yr vs 11.10%/yr for MCD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QAT и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 4.31% против 11.10% соответственно.

QAT

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.31%

MCD

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-10.39%
3 года*
0.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.42%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
MCD
McDonald's Corporation		-9.47%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between QAT and MCD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.14

The correlation between QAT and MCD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

QAT vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.64

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.81

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.55

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.45

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.64

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.53

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QAT и MCD

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-73.20%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-19.04%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-19.04%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-19.04%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-36.90%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-18.88%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-14.89%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.23%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и MCD

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.79%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.06%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.41%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.24%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

20.39%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и MCD

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MCD в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.52%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and MCD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.03%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs MCD's -73.20%.

QAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор