PortfoliosLab logo
Сравнение QAI с VPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QAI и VPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QAI и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.81%
50.44%
QAI
VPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.57

VPC:

-0.00

Коэф-т Сортино

QAI:

0.83

VPC:

0.09

Коэф-т Омега

QAI:

1.12

VPC:

1.01

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.54

VPC:

-0.00

Коэф-т Мартина

QAI:

2.36

VPC:

-0.01

Индекс Язвы

QAI:

1.77%

VPC:

4.02%

Дневная вол-ть

QAI:

7.36%

VPC:

14.24%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

VPC:

-53.45%

Текущая просадка

QAI:

-3.47%

VPC:

-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -5.19%.


QAI

С начала года

-0.83%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

4.30%

5 лет

3.51%

10 лет

1.80%

VPC

С начала года

-5.19%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-3.64%

1 год

0.52%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAI и VPC

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


График комиссии VPC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPC: 5.53%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и VPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг риск-скорректированной доходности VPC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QAI: 0.57
VPC: -0.00
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QAI: 0.83
VPC: 0.09
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QAI: 1.12
VPC: 1.01
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QAI: 0.54
VPC: -0.00
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QAI: 2.36
VPC: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.00
QAI
VPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и VPC

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VPC в 11.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
11.83%11.26%11.71%10.74%6.31%10.05%8.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и VPC

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и VPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.47%
-9.95%
QAI
VPC

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и VPC

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 5.24%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.24%
11.66%
QAI
VPC