PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QAI с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAI и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и AGOX


2026 (YTD)20252024202320222021
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.21%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.00%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
-5.64%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.


QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Сравнение комиссий QAI и AGOX

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.


Доходность на риск

QAI vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAIAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.64

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.08

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.90

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

3.26

+6.09

QAI vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QAIAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.64

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между QAI и AGOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и AGOX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AGOX в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и AGOX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AGOX.


Загрузка...

Показатели просадок


QAIAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-26.93%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-15.32%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-11.44%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-8.38%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.22%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и AGOX

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QAIAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.27%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.47%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

22.33%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

19.26%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

19.26%

-13.14%