PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QAI с AGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с AGOX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

QAI и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или AGOX.

Корреляция

Корреляция между QAI и AGOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QAI и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.78

AGOX:

0.76

Коэф-т Сортино

QAI:

1.14

AGOX:

1.26

Коэф-т Омега

QAI:

1.16

AGOX:

1.16

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.76

AGOX:

0.92

Коэф-т Мартина

QAI:

3.16

AGOX:

2.71

Индекс Язвы

QAI:

1.86%

AGOX:

7.21%

Дневная вол-ть

QAI:

7.40%

AGOX:

26.31%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

AGOX:

-27.73%

Текущая просадка

QAI:

-1.21%

AGOX:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 6.04%.

QAI

С начала года

1.50%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.74%

5 лет

3.87%

10 лет

2.07%

AGOX

С начала года

6.04%

1 месяц

17.64%

6 месяцев

1.80%

1 год

19.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QAI и AGOX

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и AGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и AGOX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AGOX в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.19%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.72%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и AGOX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AGOX в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и AGOX

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.77%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...