Сравнение QAI с AGOX
QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, while AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive. QAI is passively managed, while AGOX is actively managed. Over the past 5 years, QAI returned 4.61%/yr vs 8.52%/yr for AGOX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QAI charges 0.79%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности QAI и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.34%.
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
AGOX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 21.34%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.81M | $2.81M | $2.84M | |
| $1.93M | $1.98M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам QAI и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.63% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.34% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 8.91% |
Correlation
The correlation between QAI and AGOX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.70 |
The correlation between QAI and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. AGOX — Ранг доходности на риск
QAI
AGOX
Сравнение QAI c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.33 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 4.47 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и AGOX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -26.93% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -15.32% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -21.15% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -26.93% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.33% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -8.03% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.54% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и AGOX
Текущая волатильность для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.86%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 5.87% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 17.00% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 19.51% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 19.88% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 19.68% | -13.43% |
Сравнение комиссий QAI и AGOX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и AGOX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AGOX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and AGOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (5.87%) compared to QAI (1.86%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs AGOX's -26.93%.
On 5-year performance, AGOX leads with 8.52% vs 4.61% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.52% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.38% for QAI.
QAI is categorized as Long-Short, while AGOX is Tactical Allocation. They also come from different issuers: New York Life and Adaptive. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 1.33% for AGOX.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAI и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор