Сравнение QAI с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
QAI и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или AGOX.
Корреляция
Корреляция между QAI и AGOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QAI и AGOX
Основные характеристики
QAI:
0.57
AGOX:
0.39
QAI:
0.83
AGOX:
0.76
QAI:
1.12
AGOX:
1.10
QAI:
0.54
AGOX:
0.47
QAI:
2.36
AGOX:
1.43
QAI:
1.77%
AGOX:
6.96%
QAI:
7.36%
AGOX:
25.55%
QAI:
-14.95%
AGOX:
-27.72%
QAI:
-3.47%
AGOX:
-11.30%
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -3.95%.
QAI
-0.83%
-1.33%
-0.59%
4.30%
3.51%
1.80%
AGOX
-3.95%
2.30%
-5.41%
10.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и AGOX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QAI и AGOX
QAI
AGOX
Сравнение QAI c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и AGOX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности AGOX в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.24% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.11% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и AGOX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AGOX в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и AGOX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 5.24%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.