Сравнение QAI с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
QAI и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и AGOX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
QAI vs. AGOX — Ранг доходности на риск
QAI
AGOX
Сравнение QAI c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.64 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.08 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.90 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 3.26 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.64 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QAI и AGOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и AGOX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и AGOX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -26.93% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -15.32% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -11.44% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -8.38% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 4.22% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и AGOX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 7.27% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 12.47% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 22.33% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 19.26% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 19.26% | -13.14% |