PortfoliosLab logo
Сравнение QAI с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QAI и RSPN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QAI и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.04%
801.38%
QAI
RSPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.58

RSPN:

0.32

Коэф-т Сортино

QAI:

0.84

RSPN:

0.61

Коэф-т Омега

QAI:

1.12

RSPN:

1.08

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.55

RSPN:

0.31

Коэф-т Мартина

QAI:

2.44

RSPN:

1.06

Индекс Язвы

QAI:

1.75%

RSPN:

6.03%

Дневная вол-ть

QAI:

7.36%

RSPN:

20.04%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

RSPN:

-61.25%

Текущая просадка

QAI:

-3.59%

RSPN:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 1.80% против 10.74% соответственно.


QAI

С начала года

-0.96%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-0.65%

1 год

3.89%

5 лет

3.48%

10 лет

1.80%

RSPN

С начала года

-4.09%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-5.83%

1 год

5.86%

5 лет

19.06%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAI и RSPN

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.


График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QAI: 0.58
RSPN: 0.32
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QAI: 0.84
RSPN: 0.61
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QAI: 1.12
RSPN: 1.08
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QAI: 0.55
RSPN: 0.31
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QAI: 2.44
RSPN: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа RSPN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.32
QAI
RSPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и RSPN

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности RSPN в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.25%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и RSPN

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки RSPN в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-12.31%
QAI
RSPN

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и RSPN

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 5.27%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.27%
13.93%
QAI
RSPN