Сравнение QAI с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
QAI и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или RSPN.
Основные характеристики
| QAI | RSPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 7.14% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 27.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 14.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 4.77% | 13.68% |
| Макс. просадка | -14.95% | -59.17% |
| Current Drawdown | -0.65% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между QAI и RSPN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QAI и RSPN
С начала года, QAI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 1.88% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и RSPN
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QAI c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и RSPN
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности RSPN в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.99% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.75% | 0.57% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и RSPN
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и RSPN
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.62%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.