Сравнение PZA с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
PZA и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или VCLT.
Основные характеристики
| PZA | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.84% | -3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 4.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.67% | -5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.80% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 12.88% |
| Макс. просадка | -24.49% | -34.31% |
| Current Drawdown | -6.75% | -21.96% |
Корреляция
Корреляция между PZA и VCLT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PZA и VCLT
С начала года, PZA показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZA имеют среднегодовую доходность 2.65%, а акции VCLT немного отстают с 2.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и VCLT
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZA c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и VCLT
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VCLT в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.04% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% | 3.96% | 4.27% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.00% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и VCLT
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и VCLT
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.