Сравнение PYPY с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
PYPY и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и AVES
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
PYPY vs. AVES — Ранг доходности на риск
PYPY
AVES
Сравнение PYPY c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.72 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 2.28 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.48 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.44 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.72 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.47 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и AVES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и AVES
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и AVES
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -27.40% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -12.90% | -34.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -10.06% | -37.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -7.91% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 3.39% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и AVES
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 7.78% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 12.88% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 18.08% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 16.73% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 16.73% | +14.73% |