PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PYPY и AVES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PYPY и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
38.92%
15.63%
PYPY
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPY:

1.10

AVES:

0.33

Коэф-т Сортино

PYPY:

1.48

AVES:

0.55

Коэф-т Омега

PYPY:

1.23

AVES:

1.07

Коэф-т Кальмара

PYPY:

2.09

AVES:

0.37

Коэф-т Мартина

PYPY:

5.84

AVES:

0.94

Индекс Язвы

PYPY:

5.26%

AVES:

5.20%

Дневная вол-ть

PYPY:

28.04%

AVES:

14.99%

Макс. просадка

PYPY:

-14.70%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

PYPY:

-13.66%

AVES:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 0.61%.


PYPY

С начала года

-8.98%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

16.04%

1 год

44.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVES

С начала года

0.61%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

5.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и AVES

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPY и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PYPY
Ранг риск-скорректированной доходности PYPY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPY c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.100.33
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.480.55
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.07
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.090.37
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.840.94
PYPY
AVES

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02
1.10
0.33
PYPY
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и AVES

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.20%, что больше доходности AVES в 4.06%


TTM2024202320222021
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
56.20%48.64%5.70%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
4.06%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и AVES

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.66%
-9.85%
PYPY
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и AVES

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.90%
3.92%
PYPY
AVES
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab