PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.30%
-0.98%
PYPY
AVES

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность 44.31%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 7.06%.


PYPY

С начала года

44.31%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

35.30%

1 год

54.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVES

С начала года

7.06%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-0.97%

1 год

12.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYPYAVES
Коэф-т Шарпа2.120.84
Коэф-т Сортино2.651.24
Коэф-т Омега1.391.16
Коэф-т Кальмара3.711.30
Коэф-т Мартина10.484.13
Индекс Язвы5.21%3.14%
Дневная вол-ть25.78%15.37%
Макс. просадка-14.70%-27.40%
Текущая просадка0.00%-8.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и AVES

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PYPY и AVES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.120.84
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.651.24
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.16
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.711.37
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.484.13
PYPY
AVES

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.12
0.84
PYPY
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и AVES

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.55%, что больше доходности AVES в 3.70%


TTM202320222021
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
46.55%5.70%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.70%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и AVES

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.20%
PYPY
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и AVES

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
4.98%
PYPY
AVES