Сравнение PYPY с AVES
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -40.91% vs 25.89% for AVES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 12.43%.
PYPY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -24.69%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -40.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -24.69% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.43% | 30.49% | 4.50% | 8.60% |
Correlation
The correlation between PYPY and AVES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. AVES — Ранг доходности на риск
PYPY
AVES
Сравнение PYPY c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.02 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.23 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и AVES
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -27.40% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -12.90% | -34.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -5.41% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -7.67% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 3.59% | +24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и AVES
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.30%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 9.94% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 16.79% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.91% | 19.01% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 17.35% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 17.35% | +13.60% |
Сравнение комиссий PYPY и AVES
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и AVES
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.19%, что больше доходности AVES в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.48% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 74.19% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and AVES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (9.94%) compared to PYPY (7.30%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs AVES's -27.40%.
On 1-year performance, AVES leads with 25.89% vs -40.91% for PYPY. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVES has performed better with a 25.89% return vs -40.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 74.19%, compared with 2.48% for AVES.
PYPY is categorized as Derivative Income, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Avantis. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.36% for AVES.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор