PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYPYAVES
Дох-ть с нач. г.36.55%12.91%
Дох-ть за 1 год49.18%23.18%
Коэф-т Шарпа1.971.48
Коэф-т Сортино2.492.09
Коэф-т Омега1.361.27
Коэф-т Кальмара3.421.73
Коэф-т Мартина9.688.57
Индекс Язвы5.20%2.63%
Дневная вол-ть25.58%15.23%
Макс. просадка-14.70%-27.40%
Текущая просадка-2.32%-3.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PYPY и AVES составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и AVES

С начала года, PYPY показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.36%
5.50%
PYPY
AVES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и AVES

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.68
AVES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.57

Сравнение коэффициента Шарпа PYPY и AVES

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.201.401.601.802.002.202.40Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.97
1.48
PYPY
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и AVES

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.43%, что больше доходности AVES в 3.51%


TTM202320222021
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
44.43%5.70%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.51%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и AVES

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-3.19%
PYPY
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и AVES

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
4.49%
PYPY
AVES