PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и ARKK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PXE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
177.30%
PXE
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.87

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

PXE:

-1.09

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

PXE:

0.85

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.74

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.85

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

PXE:

15.08%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

PXE:

32.04%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

PXE:

-30.91%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 0.61% против 10.18% соответственно.


PXE

С начала года

-14.50%

1 месяц

-14.20%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-28.16%

5 лет

26.94%

10 лет

0.61%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.99%

1 год

15.72%

5 лет

-1.09%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXE и ARKK

PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PXE: -0.87
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PXE: -1.09
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PXE: 0.85
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PXE: -0.74
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PXE: -1.85
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.37
PXE
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и ARKK

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.10%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXE и ARKK

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.91%
-66.89%
PXE
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и ARKK

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 22.51% и 23.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
23.46%
PXE
ARKK