PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXE с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с ARKK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK).

PXE и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или ARKK.

Корреляция

Корреляция между PXE и ARKK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PXE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.50

ARKK:

0.67

Коэф-т Сортино

PXE:

-0.51

ARKK:

1.18

Коэф-т Омега

PXE:

0.93

ARKK:

1.15

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.44

ARKK:

0.39

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.22

ARKK:

2.13

Индекс Язвы

PXE:

13.49%

ARKK:

13.77%

Дневная вол-ть

PXE:

32.55%

ARKK:

44.71%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

PXE:

-23.38%

ARKK:

-62.41%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 2.18% против 11.75% соответственно.

PXE

С начала года

-5.18%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

-9.39%

1 год

-17.37%

5 лет

27.36%

10 лет

2.18%

ARKK

С начала года

2.82%

1 месяц

29.37%

6 месяцев

9.18%

1 год

28.43%

5 лет

-0.09%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXE и ARKK

PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и ARKK

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.80%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXE и ARKK

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и ARKK

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 8.89%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...