Сравнение PXE с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK).
PXE и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PXE и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.48% соответственно.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и ARKK
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
PXE vs. ARKK — Ранг доходности на риск
PXE
ARKK
Сравнение PXE c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.60 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.23 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PXE и ARKK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и ARKK
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и ARKK
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -80.97% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -31.35% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -77.23% | +39.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -80.97% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -55.71% | +49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -29.81% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 12.16% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и ARKK
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 12.59% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 27.62% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 42.55% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 46.38% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 40.11% | -3.12% |