PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. PXE is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.45%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PXE charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности PXE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.45% против 15.82% соответственно.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between PXE and ARKK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.28

The correlation between PXE and ARKK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXE и ARKK

Секторы
PXE
ARKK

Энергетика

97.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXE
97.4%
ARKK

-

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
ARKK

-

Финансовые услуги

PXE
0.3%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

PXE

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

PXE

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

PXE

-

ARKK

-

Здравоохранение

PXE

-

ARKK
27.4%

Промышленность

PXE

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

PXE

-

ARKK

-

Технологии

PXE

-

ARKK
26.4%

Коммунальные услуги

PXE

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

PXE vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.05

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.61

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.22

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

2.71

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PXE и ARKK

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-80.97%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-31.35%

+17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-39.56%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-77.23%

+39.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-80.97%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-48.15%

+40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-30.13%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

14.09%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и ARKK

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 9.57% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

9.47%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

25.18%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

36.42%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

46.29%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

40.26%

-3.28%

Сравнение комиссий PXE и ARKK

PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и ARKK

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

PXE and ARKK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.82% vs 8.45% for PXE. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.82% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for ARKK.

PXE is categorized as Energy Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.75% for ARKK.

PXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор