PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и VEA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PXE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.75%
87.62%
PXE
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.87

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

PXE:

-1.09

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

PXE:

0.85

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.74

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.85

VEA:

2.41

Индекс Язвы

PXE:

15.08%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

PXE:

32.04%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

PXE:

-30.91%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 0.67% против 5.54% соответственно.


PXE

С начала года

-14.50%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-28.16%

5 лет

26.91%

10 лет

0.67%

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

5.84%

1 год

10.70%

5 лет

11.50%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXE и VEA

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PXE: -0.87
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PXE: -1.09
VEA: 0.99
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXE: 0.85
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PXE: -0.74
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PXE: -1.85
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.62
PXE
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и VEA

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.10%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок PXE и VEA

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.91%
-0.60%
PXE
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и VEA

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
11.52%
PXE
VEA