PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.45%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXE charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности PXE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.13% соответственно.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between PXE and VEA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.55

The correlation between PXE and VEA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXE и VEA

Секторы
PXE
VEA

Энергетика

97.4%
5.4%

Сырьевые материалы

2.6%
7.5%

Финансовые услуги

0.3%
23.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Энергетика

PXE
97.4%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

PXE
0.3%
VEA
23.3%

Коммуникационные услуги

PXE

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

PXE

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

PXE

-

VEA
5.6%

Здравоохранение

PXE

-

VEA
8.2%

Промышленность

PXE

-

VEA
19.2%

Недвижимость

PXE

-

VEA
2.7%

Технологии

PXE

-

VEA
13.8%

Коммунальные услуги

PXE

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

PXE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.84

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.77

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

10.82

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PXE и VEA

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-60.68%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.63%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-13.45%

-24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-29.71%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-35.73%

-44.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.66%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-13.29%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.98%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и VEA

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.49%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

13.32%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

15.64%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

16.54%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

17.35%

+19.63%

Сравнение комиссий PXE и VEA

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и VEA

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

PXE and VEA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 8.45% for PXE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.00% for PXE.

PXE is categorized as Energy Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор