PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

PXE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXE имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции VEA немного отстают с 9.55%.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий PXE и VEA

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

PXE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.81

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.46

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.77

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

10.77

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.81

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между PXE и VEA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и VEA

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PXE и VEA

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-60.68%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-11.63%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-29.71%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-35.73%

-44.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-7.20%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-13.39%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.99%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и VEA

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.62% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

11.68%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

17.67%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

16.30%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

17.26%

+19.73%