Сравнение PXE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
PXE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или VYM.
Основные характеристики
| PXE | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.62% | 9.46% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 20.83% |
| Дох-ть за 3 года | 31.55% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.64% | 10.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 22.56% | 10.36% |
| Макс. просадка | -83.99% | -56.98% |
| Current Drawdown | -7.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PXE и VYM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXE и VYM
С начала года, PXE показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.41% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VYM
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VYM
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VYM в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.24% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.81% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VYM
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VYM
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.