Сравнение PXE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
PXE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или VYM.
Доходность
Сравнение доходности PXE и VYM
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.92% соответственно.
PXE
2.70%
3.00%
-8.81%
4.25%
18.48%
3.08%
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
| PXE | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | 0.12 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 10.55% |
| Макс. просадка | -83.99% | -56.98% |
| Текущая просадка | -15.44% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VYM
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между PXE и VYM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VYM
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.59% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VYM
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VYM
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.