PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и VYM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PXE и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.51%
331.82%
PXE
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.87

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

PXE:

-1.09

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

PXE:

0.85

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.74

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.85

VYM:

2.32

Индекс Язвы

PXE:

15.08%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

PXE:

32.04%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

PXE:

-30.91%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 0.67% против 9.31% соответственно.


PXE

С начала года

-14.50%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-28.16%

5 лет

26.91%

10 лет

0.67%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.02%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXE и VYM

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PXE: -0.87
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PXE: -1.09
VYM: 0.80
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PXE: 0.85
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PXE: -0.74
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PXE: -1.85
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.50
PXE
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и VYM

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.10%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PXE и VYM

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.91%
-8.11%
PXE
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и VYM

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
11.36%
PXE
VYM