PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PULS и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.19%
18.07%
PULS
GBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.89

GBIL:

15.93

Коэф-т Сортино

PULS:

19.56

GBIL:

55.27

Коэф-т Омега

PULS:

5.40

GBIL:

18.97

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.93

GBIL:

10.88

Коэф-т Мартина

PULS:

109.76

GBIL:

711.20

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

GBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

GBIL:

0.31%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

GBIL:

-0.76%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

GBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.24%.


PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.44%

5 лет

3.65%

10 лет

N/A

GBIL

С начала года

1.24%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.92%

5 лет

2.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и GBIL

PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBIL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и GBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.89
GBIL: 15.93
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.56
GBIL: 55.27
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PULS: 5.40
GBIL: 18.97
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.93
GBIL: 10.88
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.76
GBIL: 711.20

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.89, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 15.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89
15.93
PULS
GBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и GBIL

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности GBIL в 4.72%


TTM202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.72%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PULS и GBIL

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
PULS
GBIL

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и GBIL

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
0.10%
PULS
GBIL