Сравнение PULS с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
PULS и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PULS и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULS и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.80% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.80%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и GBIL
PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PULS vs. GBIL — Ранг доходности на риск
PULS
GBIL
Сравнение PULS c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.19 | 16.02 | -6.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.25 | 81.72 | -63.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.27 | 24.01 | -18.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.80 | 199.80 | -186.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.35 | 1,295.81 | -1,200.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19 | 16.02 | -6.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.72 | 5.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.46 | 4.79 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между PULS и GBIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и GBIL
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GBIL в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.89% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и GBIL
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -0.76% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -0.02% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.76% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.04% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и GBIL
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.08% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.15% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.25% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.58% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.47% | +0.87% |