PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULS с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULS и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULS и GBIL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
0.89%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.80%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.80%.


PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.98%
10 лет*

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.99%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий PULS и GBIL

PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PULS vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULSGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.19

16.02

-6.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.25

81.72

-63.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.27

24.01

-18.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.80

199.80

-186.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

95.35

1,295.81

-1,200.46

PULS vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.19, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULSGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19

16.02

-6.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.72

5.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.46

4.79

-2.33

Корреляция

Корреляция между PULS и GBIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и GBIL

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GBIL в 3.89%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.09%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.89%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PULS и GBIL

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


PULSGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-0.76%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.02%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-0.76%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и GBIL

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PULSGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

0.15%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.25%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

0.58%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

0.47%

+0.87%