PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PULS с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PULS с VWIUX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PULS или VWIUX.

Корреляция

Корреляция между PULS и VWIUX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PULS и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
16.30%
PULS
VWIUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.86

VWIUX:

0.48

Коэф-т Сортино

PULS:

18.52

VWIUX:

0.63

Коэф-т Омега

PULS:

5.30

VWIUX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PULS:

22.04

VWIUX:

0.48

Коэф-т Мартина

PULS:

231.68

VWIUX:

1.81

Индекс Язвы

PULS:

0.02%

VWIUX:

0.91%

Дневная вол-ть

PULS:

0.54%

VWIUX:

3.42%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

VWIUX:

-11.49%

Текущая просадка

PULS:

-0.24%

VWIUX:

-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.72%.

PULS

С начала года

0.95%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.22%

1 год

5.33%

5 лет

3.70%

10 лет

N/A

VWIUX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-1.38%

1 год

1.71%

5 лет

1.37%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PULS и VWIUX

PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIUX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и VWIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.86
VWIUX: 0.48
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 18.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PULS: 18.52
VWIUX: 0.63
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PULS: 5.30
VWIUX: 1.10
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 22.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
PULS: 22.04
VWIUX: 0.48
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 231.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PULS: 231.68
VWIUX: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.86, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86
0.48
PULS
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и VWIUX

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VWIUX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.36%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.93%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PULS и VWIUX

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24%
-2.19%
PULS
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и VWIUX

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24%
1.92%
PULS
VWIUX