PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PULS с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PULS с VWIUX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PULS или VWIUX.

Корреляция

Корреляция между PULS и VWIUX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PULS и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.78

VWIUX:

0.40

Коэф-т Сортино

PULS:

19.65

VWIUX:

0.54

Коэф-т Омега

PULS:

5.42

VWIUX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PULS:

16.01

VWIUX:

0.40

Коэф-т Мартина

PULS:

110.22

VWIUX:

1.37

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

VWIUX:

1.24%

Дневная вол-ть

PULS:

0.56%

VWIUX:

4.33%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

VWIUX:

-11.49%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

VWIUX:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.33%.

PULS

С начала года

1.74%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.41%

5 лет

3.61%

10 лет

N/A

VWIUX

С начала года

-0.33%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-0.24%

1 год

1.70%

5 лет

1.27%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PULS и VWIUX

PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и VWIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и VWIUX

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VWIUX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.28%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.21%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PULS и VWIUX

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и VWIUX

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...