PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с VWIUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while VWIUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 1.72%/yr for VWIUX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VWIUX.

Доходность

Сравнение доходности PULS и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.33%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

VWIUX

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.98%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и VWIUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.33%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%2.59%

Correlation

The correlation between PULS and VWIUX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.18

The correlation between PULS and VWIUX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и VWIUX

Секторы
PULS
VWIUX

Финансовые услуги

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PULS
1.5%
VWIUX
0.1%

Сырьевые материалы

PULS

-

VWIUX

-

Коммуникационные услуги

PULS

-

VWIUX

-

Потребительский циклический сектор

PULS

-

VWIUX

-

Потребительский защитный сектор

PULS

-

VWIUX

-

Энергетика

PULS

-

VWIUX

-

Здравоохранение

PULS

-

VWIUX

-

Промышленность

PULS

-

VWIUX

-

Недвижимость

PULS

-

VWIUX

-

Технологии

PULS

-

VWIUX
0.0%

Коммунальные услуги

PULS

-

VWIUX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Доходность на риск

PULS vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSVWIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
2.99

+8.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
4.79

+28.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.81

+5.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

2.34

+50.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.56

7.81

+310.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41

2.99

+8.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

0.53

+5.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

1.13

+1.38

Просадки

Сравнение просадок PULS и VWIUX

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и VWIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-11.38%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-2.99%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-4.40%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-11.38%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-1.44%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и VWIUX

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.88%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

1.87%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

2.35%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

3.27%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

3.43%

-2.10%

Сравнение комиссий PULS и VWIUX

PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и VWIUX

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VWIUX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.33%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

PULS and VWIUX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIUX has higher volatility (0.88%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs VWIUX's -11.38%.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и VWIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор