PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с IVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и IVOL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PULS и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.54%
-2.73%
PULS
IVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.89

IVOL:

0.95

Коэф-т Сортино

PULS:

19.56

IVOL:

1.44

Коэф-т Омега

PULS:

5.40

IVOL:

1.20

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.93

IVOL:

0.32

Коэф-т Мартина

PULS:

109.76

IVOL:

2.08

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

IVOL:

4.85%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

IVOL:

10.62%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

IVOL:

-31.16%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

IVOL:

-21.30%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 12.05%.


PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.44%

5 лет

3.65%

10 лет

N/A

IVOL

С начала года

12.05%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

7.73%

1 год

9.74%

5 лет

-2.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и IVOL

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.


График комиссии IVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOL: 0.99%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и IVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.89
IVOL: 0.95
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.56
IVOL: 1.44
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PULS: 5.40
IVOL: 1.20
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.93
IVOL: 0.32
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.76
IVOL: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.89, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89
0.95
PULS
IVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и IVOL

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности IVOL в 3.38%


TTM2024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.38%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PULS и IVOL

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-21.30%
PULS
IVOL

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и IVOL

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.31%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
7.19%
PULS
IVOL