Сравнение PULS с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
PULS и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PULS или IVOL.
Основные характеристики
| PULS | IVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | -9.07% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | -16.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | -10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | -2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 12.08 | -1.33 |
| Дневная вол-ть | 0.56% | 13.11% |
| Макс. просадка | -5.85% | -29.09% |
| Current Drawdown | 0.00% | -28.18% |
Корреляция
Корреляция между PULS и IVOL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PULS и IVOL
С начала года, PULS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -9.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и IVOL
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PULS c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и IVOL
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IVOL в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.68% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.95% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и IVOL
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки IVOL в -29.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и IVOL
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.12%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.