Сравнение PULS с IVOL
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.18%/yr vs -5.63%/yr for IVOL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности PULS и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.37%.
PULS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULS и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.96% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 1.66% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.37% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
Correlation
The correlation between PULS and IVOL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.24 |
The correlation between PULS and IVOL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. IVOL — Ранг доходности на риск
PULS
IVOL
Сравнение PULS c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULS | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +29.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.78 | 0.84 | +5.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 51.29 | -0.61 | +51.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 293.54 | -1.48 | +295.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULS и IVOL
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -31.16% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -12.08% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | -14.48% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -30.28% | +29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.94% | +27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -13.39% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.99% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и IVOL
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.16%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 2.57% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 4.97% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 7.05% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 12.85% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 11.98% | -10.65% |
Сравнение комиссий PULS и IVOL
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и IVOL
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IVOL в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.98% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and IVOL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.57%) compared to PULS (0.16%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.18% vs -5.63% for IVOL. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.18% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.98% for IVOL.
PULS is categorized as Ultrashort Bond, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: PGIM and CICC. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.99% for IVOL.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор