PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs -5.77%/yr for IVOL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности PULS и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%1.65%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%

Correlation

The correlation between PULS and IVOL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.24

The correlation between PULS and IVOL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и IVOL

Секторы
PULS
IVOL

Финансовые услуги

1.5%
77.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PULS
1.5%
IVOL
77.1%

Сырьевые материалы

PULS

-

IVOL

-

Коммуникационные услуги

PULS

-

IVOL

-

Потребительский циклический сектор

PULS

-

IVOL

-

Потребительский защитный сектор

PULS

-

IVOL

-

Энергетика

PULS

-

IVOL

-

Здравоохранение

PULS

-

IVOL

-

Промышленность

PULS

-

IVOL

-

Недвижимость

PULS

-

IVOL

-

Технологии

PULS

-

IVOL

-

Коммунальные услуги

PULS

-

IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOOIVOL с SCHD

Доходность на риск

PULS vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
-0.81

+12.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
-1.14

+34.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

0.88

+6.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

-0.57

+53.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.56

-1.28

+319.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41

-0.81

+12.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

-0.45

+6.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

-0.11

+2.62

Просадки

Сравнение просадок PULS и IVOL

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-31.16%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-9.81%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-16.63%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-30.62%

+29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.33%

+26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-13.30%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.38%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и IVOL

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.07%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

4.44%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

6.89%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

12.84%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

11.99%

-10.66%

Сравнение комиссий PULS и IVOL

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и IVOL

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PULS and IVOL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, PULS leads with 4.12% vs -5.77% for IVOL. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.12% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.89% for IVOL.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: PGIM and CICC. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.99% for IVOL.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор