PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с EMNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и EMNT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PULS и EMNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.58%
15.87%
PULS
EMNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.89

EMNT:

9.53

Коэф-т Сортино

PULS:

19.56

EMNT:

21.31

Коэф-т Омега

PULS:

5.40

EMNT:

5.43

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.93

EMNT:

33.74

Коэф-т Мартина

PULS:

109.76

EMNT:

252.49

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

EMNT:

0.02%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

EMNT:

0.57%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

EMNT:

-2.28%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

EMNT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.54%.


PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.44%

5 лет

3.65%

10 лет

N/A

EMNT

С начала года

1.54%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.36%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и EMNT

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMNT в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и EMNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c EMNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.89
EMNT: 9.53
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.56
EMNT: 21.31
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PULS: 5.40
EMNT: 5.43
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.93
EMNT: 33.74
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.76
EMNT: 252.49

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMNT равному 9.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и EMNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89
9.53
PULS
EMNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и EMNT

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности EMNT в 5.10%


TTM2024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PULS и EMNT

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и EMNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
PULS
EMNT

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и EMNT

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
0.17%
PULS
EMNT