Сравнение PUI с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или UTG.
Доходность
Сравнение доходности PUI и UTG
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 30.30%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 33.43%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.01% соответственно.
PUI
30.30%
0.62%
13.92%
34.20%
6.58%
8.43%
UTG
33.43%
2.79%
22.78%
39.64%
5.72%
9.01%
Основные характеристики
| PUI | UTG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 14.21 | 15.54 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 13.98% | 13.41% |
| Макс. просадка | -43.20% | -67.51% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PUI и UTG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и UTG
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности UTG в 6.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.00% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.83% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и UTG
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и UTG
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.