PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTTRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PTTRX управляется PIMCO. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PTTRX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.31%
2,152.01%
PTTRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTTRX:

1.37

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PTTRX:

2.03

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PTTRX:

1.25

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PTTRX:

0.17

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PTTRX:

4.08

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PTTRX:

1.94%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PTTRX:

5.75%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PTTRX:

-90.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PTTRX:

-40.46%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.12% против 11.99% соответственно.

PTTRX

С начала года

2.68%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.68%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.12%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTTRX и SPY

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTTRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTTRX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PTTRX: 1.37
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PTTRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTTRX: 2.03
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PTTRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PTTRX: 1.25
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PTTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PTTRX: 0.53
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PTTRX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PTTRX: 4.08
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.51
PTTRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и SPY

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.63%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и SPY

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.56%
-9.89%
PTTRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и SPY

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 2.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.77%
15.12%
PTTRX
SPY