Сравнение PTTRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PTTRX управляется PIMCO. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или SPY.
Основные характеристики
| PTTRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.25% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -2.02% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.02% | 12.29% |
| Макс. просадка | -90.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -41.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и SPY
С начала года, PTTRX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.07% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и SPY
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и SPY
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.37% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и SPY
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и SPY
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.