Сравнение PTTRX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PTTRX управляется PIMCO. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между PTTRX и SCHZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и SCHZ
Основные характеристики
PTTRX:
0.62
SCHZ:
0.78
PTTRX:
0.91
SCHZ:
1.16
PTTRX:
1.11
SCHZ:
1.14
PTTRX:
0.08
SCHZ:
0.55
PTTRX:
2.00
SCHZ:
2.59
PTTRX:
1.73%
SCHZ:
1.72%
PTTRX:
5.59%
SCHZ:
5.69%
PTTRX:
-90.27%
SCHZ:
-16.37%
PTTRX:
-42.26%
SCHZ:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.75% соответственно.
PTTRX
2.44%
0.03%
1.47%
3.36%
-0.43%
1.02%
SCHZ
3.74%
-0.21%
1.78%
4.32%
1.26%
2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и SCHZ
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTTRX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и SCHZ
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SCHZ в 5.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.51% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.52% | 5.47% | 3.95% | 3.61% | 4.09% | 3.50% | 4.23% | 3.39% | 3.19% | 3.36% | 3.04% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и SCHZ
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и SCHZ
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.