Сравнение PTTRX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PTTRX управляется PIMCO. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между PTTRX и SCHZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и SCHZ
Основные характеристики
PTTRX:
1.35
SCHZ:
1.22
PTTRX:
2.01
SCHZ:
1.81
PTTRX:
1.24
SCHZ:
1.21
PTTRX:
0.16
SCHZ:
0.48
PTTRX:
3.86
SCHZ:
3.03
PTTRX:
1.92%
SCHZ:
2.13%
PTTRX:
5.51%
SCHZ:
5.30%
PTTRX:
-90.27%
SCHZ:
-18.74%
PTTRX:
-39.74%
SCHZ:
-6.04%
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.43% соответственно.
PTTRX
3.93%
0.92%
1.95%
7.16%
-0.22%
1.15%
SCHZ
3.61%
1.10%
1.37%
6.21%
-0.22%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и SCHZ
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTTRX и SCHZ
PTTRX
SCHZ
Сравнение PTTRX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и SCHZ
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SCHZ в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.16% | 4.61% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и SCHZ
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и SCHZ
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.