Сравнение PTTRX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PTTRX управляется PIMCO. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.38% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.65% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
SCHZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и SCHZ
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
PTTRX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
PTTRX
SCHZ
Сравнение PTTRX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.91 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.45 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и SCHZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и SCHZ
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью SCHZ в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и SCHZ
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -18.74% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.51% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -18.01% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -18.74% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.38% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.70% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.88% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и SCHZ
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.69% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.50% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 4.28% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.06% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.40% | -0.21% |