Сравнение PTTRX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PTTRX управляется PIMCO. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или SCHZ.
Основные характеристики
| PTTRX | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.25% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 9.52% |
| Дох-ть за 3 года | -2.02% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | 1.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 2.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 6.02% | 6.03% |
| Макс. просадка | -90.27% | -16.87% |
| Текущая просадка | -41.80% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и SCHZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и SCHZ
С начала года, PTTRX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и SCHZ
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTTRX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и SCHZ
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SCHZ в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.37% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.42% | 4.87% | 4.21% | 3.45% | 4.03% | 4.65% | 4.43% | 3.80% | 3.00% | 2.83% | 3.22% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и SCHZ
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и SCHZ
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.61% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.