Сравнение PTTRX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PTTRX управляется PIMCO. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между PTTRX и SCHZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и SCHZ
Основные характеристики
PTTRX:
1.01
SCHZ:
0.95
PTTRX:
1.48
SCHZ:
1.41
PTTRX:
1.18
SCHZ:
1.16
PTTRX:
0.12
SCHZ:
0.55
PTTRX:
2.76
SCHZ:
2.40
PTTRX:
1.98%
SCHZ:
2.10%
PTTRX:
5.43%
SCHZ:
5.33%
PTTRX:
-90.27%
SCHZ:
-16.69%
PTTRX:
-41.54%
SCHZ:
-3.39%
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.55% соответственно.
PTTRX
1.06%
1.18%
-0.25%
5.45%
-0.72%
1.05%
SCHZ
0.87%
0.78%
-1.31%
5.10%
0.57%
2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и SCHZ
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTTRX и SCHZ
PTTRX
SCHZ
Сравнение PTTRX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и SCHZ
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SCHZ в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.25% | 4.61% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.98% | 4.96% | 4.64% | 3.71% | 3.61% | 3.43% | 4.39% | 3.94% | 3.41% | 3.01% | 2.98% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и SCHZ
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и SCHZ
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.35% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.