Хотите диверсифицировать портфель помимо PSR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PSR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PSR
969 ETF имеют низкую корреляцию с PSR (менее 0.3), из них 77 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.32 | -0.26 | -0.19 | 56 | Leveraged Currency | PSR vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.19 | -0.13 | 0.00 | 54 | Oil & Gas | PSR vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.17 | -0.10 | 0.01 | 72 | Oil & Gas | PSR vs UGA | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.16 | -0.07 | 0.05 | 60 | Commodities | PSR vs PDBC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | -0.08 | 0.04 | 51 | Commodities | PSR vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PSR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — AGNC Investment Corp. (AGNCM) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 86 | Real Estate | |
| Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 64 | Financial Services | |
| EPR Properties | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 66 | Real Estate | |
| Realty Income Corporation | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 69 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит PSR
Добавьте PSR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PSR