PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и FSPGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.74%
293.43%
PSK
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.19

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

PSK:

0.35

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

PSK:

1.04

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.16

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

PSK:

0.48

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

PSK:

3.85%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

PSK:

-9.40%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -10.29%.


PSK

С начала года

-1.62%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-6.17%

1 год

0.45%

5 лет

0.53%

10 лет

2.55%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FSPGX

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.19
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.35
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSK: 1.04
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.16
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.48
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.53
PSK
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FSPGX

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FSPGX

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-13.91%
PSK
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FSPGX

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.06%
16.84%
PSK
FSPGX