PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
14.10%
PSK
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.54%.


PSK

С начала года

8.18%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

3.50%

FSPGX

С начала года

30.54%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

15.06%

1 год

36.17%

5 лет (среднегодовая)

19.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PSKFSPGX
Коэф-т Шарпа1.462.19
Коэф-т Сортино2.072.85
Коэф-т Омега1.271.40
Коэф-т Кальмара0.782.80
Коэф-т Мартина6.3310.97
Индекс Язвы2.01%3.35%
Дневная вол-ть8.71%16.80%
Макс. просадка-30.10%-32.66%
Текущая просадка-4.95%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FSPGX

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PSK и FSPGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.462.19
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.072.85
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.40
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.782.80
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3310.97
PSK
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
2.19
PSK
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FSPGX

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FSPGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.28%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FSPGX

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
-1.26%
PSK
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FSPGX

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
5.32%
PSK
FSPGX