PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSKFSPGX
Дох-ть с нач. г.11.16%32.14%
Дох-ть за 1 год18.93%45.24%
Дох-ть за 3 года-0.65%10.41%
Дох-ть за 5 лет1.69%20.15%
Коэф-т Шарпа1.972.60
Коэф-т Сортино2.773.34
Коэф-т Омега1.361.47
Коэф-т Кальмара0.973.34
Коэф-т Мартина9.0213.14
Индекс Язвы1.92%3.34%
Дневная вол-ть8.79%16.87%
Макс. просадка-30.10%-32.66%
Текущая просадка-2.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PSK и FSPGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSK и FSPGX

С начала года, PSK показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 32.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
18.77%
PSK
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FSPGX

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.02
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа PSK и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.60
PSK
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FSPGX

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FSPGX в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.11%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FSPGX

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
0
PSK
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FSPGX

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
5.09%
PSK
FSPGX