PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
923.58%
1,339.22%
PSI
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.22

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.01

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.25

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.62

VGT:

1.41

Индекс Язвы

PSI:

16.39%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

PSI:

46.12%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PSI:

-29.94%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSI имеют среднегодовую доходность 18.58%, а акции VGT немного впереди с 18.64%.


PSI

С начала года

-19.35%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-12.45%

5 лет

18.32%

10 лет

18.58%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и VGT

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.22
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: -0.01
VGT: 0.71
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSI: 1.00
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.25
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.62
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.37
PSI
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и VGT

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PSI и VGT

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.94%
-15.44%
PSI
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и VGT

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.89%
19.16%
PSI
VGT