Сравнение PSI с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PSI и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 27.88% против 21.51% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и VGT
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PSI vs. VGT — Ранг доходности на риск
PSI
VGT
Сравнение PSI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.10 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.67 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 1.88 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 5.77 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.10 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSI и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и VGT
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и VGT
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -54.63% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -16.40% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -35.07% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -35.07% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -11.66% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -8.00% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.35% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и VGT
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 8.03% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 16.35% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 27.27% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 25.06% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 24.48% | +10.19% |