PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PSI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или VOO.

Корреляция

Корреляция между PSI и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.16

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

PSI:

0.15

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

PSI:

1.02

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.14

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.32

VOO:

3.09

Индекс Язвы

PSI:

17.58%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PSI:

46.59%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PSI:

-19.58%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.85% против 12.85% соответственно.

PSI

С начала года

-7.41%

1 месяц

26.91%

6 месяцев

0.74%

1 год

-7.37%

5 лет

20.88%

10 лет

19.85%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSI и VOO

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и VOO

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.17%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PSI и VOO

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и VOO

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...