PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.28%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 34.28% против 15.56% соответственно.

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PSI and VOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.74

The correlation between PSI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и VOO

Секторы
PSI
VOO

Технологии

97.6%
35.7%

Промышленность

2.4%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PSI
97.6%
VOO
35.7%

Промышленность

PSI
2.4%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

PSI

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

PSI

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

VOO
4.9%

Энергетика

PSI

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

PSI

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

PSI

-

VOO
8.5%

Недвижимость

PSI

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

PSI

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PSI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.58

2.39

+3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.11

3.25

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.59

3.16

+10.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.28

14.73

+34.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

2.39

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PSI и VOO

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-33.99%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-8.90%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-18.69%

-22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-24.52%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-33.99%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-3.69%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.91%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и VOO

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

2.84%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

8.90%

+21.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

11.80%

+25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

16.81%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

18.01%

+17.08%

Сравнение комиссий PSI и VOO

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и VOO

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PSI and VOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.28% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.28% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.05% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while VOO is S&P 500. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.03% for VOO.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор