PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSIVOO
Дох-ть с нач. г.18.83%27.15%
Дох-ть за 1 год45.97%39.90%
Дох-ть за 3 года5.96%10.28%
Дох-ть за 5 лет23.24%16.00%
Дох-ть за 10 лет23.20%13.43%
Коэф-т Шарпа1.273.15
Коэф-т Сортино1.754.19
Коэф-т Омега1.231.59
Коэф-т Кальмара1.714.60
Коэф-т Мартина4.5221.00
Индекс Язвы9.99%1.85%
Дневная вол-ть35.55%12.34%
Макс. просадка-62.96%-33.99%
Текущая просадка-11.90%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSI и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и VOO

С начала года, PSI показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.20% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
15.64%
PSI
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и VOO

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.52
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа PSI и VOO

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
3.15
PSI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и VOO

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.18%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PSI и VOO

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
0
PSI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и VOO

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.15%
3.95%
PSI
VOO