PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с SSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с SSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).

PSI и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 27.88% против -58.98% соответственно.

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%

SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с SZKSSG с SOXQSSG с USDSSG с ^GSPC

Сравнение комиссий PSI и SSG

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

PSI vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSISSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

-1.00

+3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

-1.92

+4.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.75

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

-0.91

+6.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.32

-1.06

+21.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSISSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-1.00

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.80

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.86

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.75

+1.26

Корреляция

Корреляция между PSI и SSG составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SSG

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SSG в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SSG

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SSG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSISSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-100.00%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-85.01%

+66.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-99.37%

+54.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-99.99%

+55.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-100.00%

+92.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-88.49%

+72.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

73.57%

-68.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SSG

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 15.33%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSISSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

22.10%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

49.05%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

77.15%

-33.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

77.00%

-39.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

68.55%

-33.88%