PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с SSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и SSG составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности PSI и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
771.13%
-100.00%
PSI
SSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.22

SSG:

-0.61

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.01

SSG:

-0.61

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

SSG:

0.93

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.25

SSG:

-0.62

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.62

SSG:

-1.17

Индекс Язвы

PSI:

16.39%

SSG:

53.05%

Дневная вол-ть

PSI:

46.12%

SSG:

102.35%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

SSG:

-100.00%

Текущая просадка

PSI:

-29.94%

SSG:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у SSG с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 18.58% против -55.25% соответственно.


PSI

С начала года

-19.35%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-12.45%

5 лет

18.32%

10 лет

18.58%

SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-60.86%

5 лет

-63.01%

10 лет

-55.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и SSG

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.


График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и SSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.22
SSG: -0.61
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: -0.01
SSG: -0.61
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSI: 1.00
SSG: 0.93
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.25
SSG: -0.62
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.62
SSG: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.61
PSI
SSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SSG

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SSG в 7.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.13%7.66%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SSG

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.94%
-100.00%
PSI
SSG

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SSG

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) составляет 26.89%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 57.39%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.89%
57.39%
PSI
SSG