PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSI с SSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с SSG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).

PSI и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или SSG.

Корреляция

Корреляция между PSI и SSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.16

SSG:

-0.64

Коэф-т Сортино

PSI:

0.22

SSG:

-0.86

Коэф-т Омега

PSI:

1.03

SSG:

0.90

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.08

SSG:

-0.69

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.20

SSG:

-1.53

Индекс Язвы

PSI:

17.54%

SSG:

45.13%

Дневная вол-ть

PSI:

46.66%

SSG:

102.63%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

SSG:

-100.00%

Текущая просадка

PSI:

-18.95%

SSG:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -32.66%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 19.93% против -56.52% соответственно.

PSI

С начала года

-6.69%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-7.42%

5 лет

21.09%

10 лет

19.93%

SSG

С начала года

-32.66%

1 месяц

-36.54%

6 месяцев

-31.20%

1 год

-65.56%

5 лет

-65.28%

10 лет

-56.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSI и SSG

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и SSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SSG

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SSG в 10.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.16%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.27%7.67%6.73%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SSG

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SSG

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) составляет 12.12%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 26.42%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...