PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSI с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с SSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 32.00%/yr vs -61.11%/yr for SSG. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. PSI charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 84.16%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.75%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 32.00% против -61.11% соответственно.

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between PSI and SSG is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.90

The correlation between PSI and SSG has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и SSG

Секторы
PSI
SSG

Технологии

98.4%

-

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

93.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
98.4%
SSG

-

Промышленность

PSI
1.6%
SSG

-

Сырьевые материалы

PSI

-

SSG

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

SSG

-

Потребительский циклический сектор

PSI

-

SSG

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

SSG

-

Энергетика

PSI

-

SSG

-

Финансовые услуги

PSI

-

SSG
93.3%

Здравоохранение

PSI

-

SSG

-

Недвижимость

PSI

-

SSG

-

Коммунальные услуги

PSI

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с SZKSSG с QQQ

Доходность на риск

PSI vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSISSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
-0.97

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-1.83

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.80

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

-0.92

+7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.79

-1.58

+25.37

PSI vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и SSG

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSISSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-100.00%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

-76.13%

+53.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-98.56%

+57.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-99.66%

+54.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-99.99%

+55.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.69%

-100.00%

+77.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-88.64%

+72.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

44.45%

-38.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SSG

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 24.16%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 30.96%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSISSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.16%

30.96%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

59.09%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

72.23%

-25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

79.15%

-39.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

69.93%

-33.82%

Сравнение комиссий PSI и SSG

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SSG

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SSG в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and SSG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to PSI (24.16%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, PSI leads with 32.00% vs -61.11% for SSG. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 24.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 32.00% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.03% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while SSG is Leveraged Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.95% for SSG.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор