Сравнение PSI с SSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).
PSI и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или SSG.
Основные характеристики
| PSI | SSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.51% | -71.66% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | -79.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.38% | -62.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.73% | -65.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.28% | -54.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | -0.99 |
| Дневная вол-ть | 34.48% | 80.11% |
| Макс. просадка | -62.96% | -100.00% |
| Текущая просадка | -18.08% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между PSI и SSG составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SSG
С начала года, PSI показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -71.66%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 22.28% против -54.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SSG
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SSG
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SSG в 13.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.23% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 13.37% | 6.73% | 0.36% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SSG
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SSG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) составляет 13.67%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 29.89%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.