PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCDFTEC
Дох-ть с нач. г.10.07%30.04%
Дох-ть за 1 год35.76%44.12%
Дох-ть за 3 года-0.18%12.64%
Дох-ть за 5 лет14.14%23.36%
Дох-ть за 10 лет10.10%20.91%
Коэф-т Шарпа1.402.11
Коэф-т Сортино2.112.70
Коэф-т Омега1.241.37
Коэф-т Кальмара1.072.94
Коэф-т Мартина7.0610.57
Индекс Язвы4.81%4.23%
Дневная вол-ть24.31%21.21%
Макс. просадка-56.57%-34.95%
Текущая просадка-5.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PSCD и FTEC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и FTEC

С начала года, PSCD показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.04%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.10% против 20.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
21.87%
PSCD
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и FTEC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.06
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.57

Сравнение коэффициента Шарпа PSCD и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.11
PSCD
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FTEC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.30%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FTEC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.78%
0
PSCD
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FTEC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
6.34%
PSCD
FTEC