PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
13.90%
PSCD
FTEC

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 28.81%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.52% против 20.49% соответственно.


PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

FTEC

С начала года

28.81%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

14.99%

1 год

35.65%

5 лет (среднегодовая)

22.92%

10 лет (среднегодовая)

20.49%

Основные характеристики


PSCDFTEC
Коэф-т Шарпа1.151.72
Коэф-т Сортино1.762.26
Коэф-т Омега1.201.31
Коэф-т Кальмара0.992.38
Коэф-т Мартина5.528.54
Индекс Язвы4.83%4.25%
Дневная вол-ть23.19%21.11%
Макс. просадка-56.57%-34.95%
Текущая просадка-7.74%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и FTEC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PSCD и FTEC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.151.72
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.26
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.31
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.992.38
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.528.54
PSCD
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.72
PSCD
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FTEC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FTEC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-0.95%
PSCD
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FTEC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
6.51%
PSCD
FTEC