PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и FTEC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PSCD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.13

FTEC:

0.36

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.11

FTEC:

0.71

Коэф-т Омега

PSCD:

0.99

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.18

FTEC:

0.40

Коэф-т Мартина

PSCD:

-0.51

FTEC:

1.30

Индекс Язвы

PSCD:

11.69%

FTEC:

8.42%

Дневная вол-ть

PSCD:

28.61%

FTEC:

30.46%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

PSCD:

-18.70%

FTEC:

-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 7.43% против 19.44% соответственно.


PSCD

С начала года

-10.79%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-5.18%

3 года

9.53%

5 лет

15.58%

10 лет

7.43%

FTEC

С начала года

-4.09%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-3.99%

1 год

9.74%

3 года

21.84%

5 лет

19.38%

10 лет

19.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий PSCD и FTEC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FTEC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FTEC в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.45%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.51%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FTEC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FTEC.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FTEC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...