PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и FTEC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PSCD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
127.79%
652.04%
PSCD
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.36

FTEC:

0.38

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.35

FTEC:

0.73

Коэф-т Омега

PSCD:

0.96

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.31

FTEC:

0.42

Коэф-т Мартина

PSCD:

-0.91

FTEC:

1.39

Индекс Язвы

PSCD:

11.11%

FTEC:

8.27%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.80%

FTEC:

30.03%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

PSCD:

-23.05%

FTEC:

-12.66%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 6.75% против 18.88% соответственно.


PSCD

С начала года

-15.56%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-17.70%

1 год

-10.75%

5 лет

15.36%

10 лет

6.75%

FTEC

С начала года

-9.03%

1 месяц

17.38%

6 месяцев

-7.59%

1 год

10.35%

5 лет

18.67%

10 лет

18.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и FTEC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
0.38
PSCD
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FTEC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTEC в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.53%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.54%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FTEC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.05%
-12.66%
PSCD
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FTEC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 13.29%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.29%
16.11%
PSCD
FTEC