PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и FHLC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.06%
203.84%
PSCD
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.33

FHLC:

-0.02

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.29

FHLC:

0.08

Коэф-т Омега

PSCD:

0.96

FHLC:

1.01

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.28

FHLC:

-0.01

Коэф-т Мартина

PSCD:

-0.90

FHLC:

-0.04

Индекс Язвы

PSCD:

10.15%

FHLC:

5.90%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

FHLC:

14.65%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

PSCD:

-25.66%

FHLC:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.83% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-11.32%

5 лет

18.45%

10 лет

6.25%

FHLC

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.32%

5 лет

7.17%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и FHLC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.33
FHLC: -0.02
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.29
FHLC: 0.08
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCD: 0.96
FHLC: 1.01
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.28
FHLC: -0.01
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -0.90
FHLC: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.02
PSCD
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FHLC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FHLC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.66%
-12.14%
PSCD
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FHLC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
9.40%
PSCD
FHLC