PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
-0.75%
PSCD
FHLC

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCD показывает доходность 6.37%, а FHLC немного ниже – 6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCD имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции FHLC немного отстают с 9.29%.


PSCD

С начала года

6.37%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.08%

1 год

25.00%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

9.51%

FHLC

С начала года

6.06%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.75%

1 год

13.33%

5 лет (среднегодовая)

8.96%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Основные характеристики


PSCDFHLC
Коэф-т Шарпа0.991.21
Коэф-т Сортино1.561.72
Коэф-т Омега1.181.22
Коэф-т Кальмара0.851.41
Коэф-т Мартина4.785.10
Индекс Язвы4.83%2.70%
Дневная вол-ть23.22%11.31%
Макс. просадка-56.57%-28.76%
Текущая просадка-8.94%-8.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и FHLC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PSCD и FHLC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.991.21
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.561.72
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.22
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.851.41
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.785.10
PSCD
FHLC

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
1.21
PSCD
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FHLC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FHLC в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.35%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.41%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%0.20%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FHLC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.94%
-8.22%
PSCD
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FHLC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
3.99%
PSCD
FHLC