Сравнение PSCD с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
PSCD и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCD или FHLC.
Основные характеристики
| PSCD | FHLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.07% | 10.90% |
| Дох-ть за 1 год | 35.76% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.14% | 10.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 7.06 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 11.07% |
| Макс. просадка | -56.57% | -28.76% |
| Текущая просадка | -5.78% | -4.03% |
Корреляция
Корреляция между PSCD и FHLC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и FHLC
С начала года, PSCD показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCD имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции FHLC немного отстают с 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и FHLC
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCD c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и FHLC
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FHLC в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.30% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.55% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.06% | 1.10% | 0.69% | 0.43% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.34% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.14% | 1.38% | 1.40% | 2.07% | 1.03% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и FHLC
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и FHLC
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.