PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с SCHA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или SCHA.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.29

SCHA:

-0.01

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.21

SCHA:

0.19

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.97

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.17

SCHA:

0.01

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.51

SCHA:

0.03

Индекс Язвы

PRSVX:

12.04%

SCHA:

8.96%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.24%

SCHA:

23.69%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

PRSVX:

-27.91%

SCHA:

-15.79%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 1.04% против 7.21% соответственно.

PRSVX

С начала года

-6.48%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-6.31%

5 лет

7.50%

10 лет

1.04%

SCHA

С начала года

-8.34%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-13.78%

1 год

0.33%

5 лет

12.35%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и SCHA

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и SCHA

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности SCHA в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.45%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.66%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и SCHA

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и SCHA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 7.07%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...