Сравнение PRSVX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и SCHA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSVX показывает доходность 17.29%, а SCHA немного выше – 17.38%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.46% соответственно.
PRSVX
17.29%
6.02%
16.55%
30.68%
9.62%
8.95%
SCHA
17.38%
6.12%
16.13%
32.63%
10.65%
9.46%
Основные характеристики
| PRSVX | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 19.39% |
| Макс. просадка | -55.37% | -42.41% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и SCHA
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PRSVX и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSVX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и SCHA
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SCHA в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 0.54% | 0.63% | 0.38% | 0.34% | 0.36% | 0.61% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.94% | 0.73% | 0.26% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.53% | 2.04% | 1.69% | 1.69% | 2.10% | 1.97% | 1.62% | 1.49% | 2.39% | 2.96% | 2.90% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и SCHA
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 6.30%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.