Сравнение PRSNX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.92% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и VFINX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Доходность на риск
PRSNX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
PRSNX
VFINX
Сравнение PRSNX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.97 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.48 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.51 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 7.24 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.97 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.60 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и VFINX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и VFINX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и VFINX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -55.25% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -12.12% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -24.59% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -33.83% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.26% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -8.31% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.53% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и VFINX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.35% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 9.53% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 18.32% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 16.91% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 18.05% | -13.94% |