PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
13.20%
PRSNX
VFINX

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 26.54%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 2.19% против 13.16% соответственно.


PRSNX

С начала года

4.22%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.68%

1 год

8.80%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.19%

VFINX

С начала года

26.54%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

13.20%

1 год

32.67%

5 лет (среднегодовая)

15.75%

10 лет (среднегодовая)

13.16%

Основные характеристики


PRSNXVFINX
Коэф-т Шарпа2.402.67
Коэф-т Сортино3.913.56
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара0.733.86
Коэф-т Мартина13.8917.35
Индекс Язвы0.63%1.88%
Дневная вол-ть3.67%12.24%
Макс. просадка-19.82%-55.25%
Текущая просадка-4.14%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и VFINX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRSNX и VFINX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.402.67
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.913.56
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.50
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.733.86
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8917.35
PRSNX
VFINX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.67
PRSNX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и VFINX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VFINX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и VFINX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-0.46%
PRSNX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и VFINX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
3.96%
PRSNX
VFINX