PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXVFINX
Дох-ть с нач. г.4.22%22.47%
Дох-ть за 1 год10.40%33.79%
Дох-ть за 3 года-1.06%8.75%
Дох-ть за 5 лет0.95%15.18%
Дох-ть за 10 лет2.20%13.01%
Коэф-т Шарпа2.772.84
Коэф-т Сортино4.683.76
Коэф-т Омега1.601.53
Коэф-т Кальмара0.804.07
Коэф-т Мартина17.6818.40
Индекс Язвы0.61%1.87%
Дневная вол-ть3.88%12.13%
Макс. просадка-19.82%-55.25%
Текущая просадка-4.14%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRSNX и VFINX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и VFINX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
12.15%
PRSNX
VFINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и VFINX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.68
VFINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFINX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFINX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFINX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFINX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFINX, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.26

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и VFINX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.82
PRSNX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и VFINX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VFINX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.18%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и VFINX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-1.38%
PRSNX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и VFINX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
3.04%
PRSNX
VFINX