PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с DODLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXDODLX
Дох-ть с нач. г.4.22%1.76%
Дох-ть за 1 год10.40%9.39%
Дох-ть за 3 года-1.06%1.11%
Дох-ть за 5 лет0.95%3.04%
Дох-ть за 10 лет2.20%3.11%
Коэф-т Шарпа2.771.70
Коэф-т Сортино4.682.49
Коэф-т Омега1.601.31
Коэф-т Кальмара0.801.41
Коэф-т Мартина17.686.64
Индекс Язвы0.61%1.46%
Дневная вол-ть3.88%5.71%
Макс. просадка-19.82%-17.05%
Текущая просадка-4.14%-4.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRSNX и DODLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и DODLX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 2.20% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.14%
PRSNX
DODLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и DODLX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.68
DODLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODLX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DODLX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DODLX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DODLX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DODLX, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.64

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и DODLX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа DODLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.70
PRSNX
DODLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и DODLX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DODLX в 4.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
4.21%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и DODLX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-4.07%
PRSNX
DODLX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и DODLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.80%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
1.31%
PRSNX
DODLX