PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с DODLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
2.37%
PRSNX
DODLX

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.16% соответственно.


PRSNX

С начала года

4.32%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.36%

1 год

8.91%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

DODLX

С начала года

2.04%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.60%

5 лет (среднегодовая)

3.11%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

Основные характеристики


PRSNXDODLX
Коэф-т Шарпа2.491.43
Коэф-т Сортино4.052.07
Коэф-т Омега1.521.26
Коэф-т Кальмара0.761.64
Коэф-т Мартина14.604.93
Индекс Язвы0.63%1.63%
Дневная вол-ть3.67%5.61%
Макс. просадка-19.82%-17.05%
Текущая просадка-4.05%-3.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и DODLX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRSNX и DODLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.43
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.052.07
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.26
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.761.64
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.604.93
PRSNX
DODLX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DODLX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.43
PRSNX
DODLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и DODLX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DODLX в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
4.20%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и DODLX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.05%
-3.81%
PRSNX
DODLX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и DODLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.94%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
1.62%
PRSNX
DODLX