Сравнение PRSNX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.88% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и DODLX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
PRSNX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
PRSNX
DODLX
Сравнение PRSNX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.63 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 2.31 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.02 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 8.00 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.63 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и DODLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и DODLX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и DODLX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -16.30% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -3.67% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -16.30% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -16.30% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.88% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.06% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.93% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и DODLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.02% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.79% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.46% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.17% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.77% | -0.66% |