PortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.04%
11.87%
PRRIX
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.62

SWAGX:

1.39

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.35

SWAGX:

2.06

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.31

SWAGX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.77

SWAGX:

0.55

Коэф-т Мартина

PRRIX:

5.14

SWAGX:

3.52

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.20%

SWAGX:

5.39%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.21%

SWAGX:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.61%.


PRRIX

С начала года

3.80%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.14%

1 год

8.43%

5 лет

1.94%

10 лет

2.50%

SWAGX

С начала года

2.61%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.23%

1 год

7.62%

5 лет

-0.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и SWAGX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.


График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.62
SWAGX: 1.39
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.35
SWAGX: 2.06
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.31
SWAGX: 1.25
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.77
SWAGX: 0.55
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRRIX: 5.14
SWAGX: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.39
PRRIX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и SWAGX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SWAGX в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.52%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.90%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и SWAGX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-6.84%
PRRIX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и SWAGX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
2.25%
PRRIX
SWAGX