PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с SWAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%2.17%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX

Сравнение комиссий PRRIX и SWAGX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.89

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.44

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.55

Корреляция

Корреляция между PRRIX и SWAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и SWAGX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и SWAGX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-19.68%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.84%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-18.76%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.07%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.72%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и SWAGX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.63% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.69%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.48%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.06%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.13%

+0.50%