PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с SCHG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.84% против 16.83% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий PRPFX и SCHG

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

PRPFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.75

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.23

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.03

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

3.54

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.75

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.57

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRPFX и SCHG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и SCHG

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и SCHG

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-34.59%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-16.41%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-34.59%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-34.59%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-13.34%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.22%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.78%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и SCHG

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.67%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.51%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

22.43%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

22.32%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

21.51%

-10.94%