PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNXLK
Дох-ть с нач. г.48.50%23.17%
Дох-ть за 1 год70.06%32.35%
Дох-ть за 3 года14.11%13.15%
Дох-ть за 5 лет21.78%23.41%
Дох-ть за 10 лет14.61%20.54%
Коэф-т Шарпа3.451.64
Коэф-т Сортино4.292.18
Коэф-т Омега1.561.30
Коэф-т Кальмара5.412.11
Коэф-т Мартина25.837.30
Индекс Язвы2.86%4.91%
Дневная вол-ть21.37%21.69%
Макс. просадка-59.88%-82.05%
Текущая просадка0.00%-0.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRN и XLK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRN и XLK

С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.61% против 20.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.79%
13.61%
PRN
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и XLK

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 25.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.83
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.30

Сравнение коэффициента Шарпа PRN и XLK

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
1.64
PRN
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и XLK

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLK в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PRN и XLK

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.66%
PRN
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и XLK

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
6.32%
PRN
XLK