PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.22%
8.94%
PRN
XLK

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.51% против 20.32% соответственно.


PRN

С начала года

50.18%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

27.22%

1 год

64.96%

5 лет (среднегодовая)

21.95%

10 лет (среднегодовая)

14.51%

XLK

С начала года

22.00%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

8.94%

1 год

27.37%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


PRNXLK
Коэф-т Шарпа3.041.26
Коэф-т Сортино3.841.73
Коэф-т Омега1.491.23
Коэф-т Кальмара5.681.61
Коэф-т Мартина22.515.56
Индекс Язвы2.89%4.92%
Дневная вол-ть21.34%21.68%
Макс. просадка-59.88%-82.05%
Текущая просадка0.00%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и XLK

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRN и XLK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.041.26
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.841.73
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.23
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.681.61
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 22.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.515.56
PRN
XLK

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
1.26
PRN
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и XLK

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PRN и XLK

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.61%
PRN
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и XLK

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
6.25%
PRN
XLK