PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRN с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

PRN и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.41% против 21.00% соответственно.

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий PRN и XLK

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PRN vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.97

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

6.31

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRN и XLK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и XLK

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PRN и XLK

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-82.05%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.92%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-33.56%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-33.56%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-11.04%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-35.17%

+24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.98%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и XLK

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.12%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

16.49%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

27.05%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

24.72%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

24.33%

-0.54%