Сравнение PRN с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PRN и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или PSCC.
Основные характеристики
| PRN | PSCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.50% | 2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 70.06% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | 14.11% | 3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.78% | 11.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 25.83 | 3.74 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 17.18% |
| Макс. просадка | -59.88% | -33.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRN и PSCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRN и PSCC
С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 14.61% против 9.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и PSCC
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и PSCC
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PSCC в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.79% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и PSCC
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и PSCC
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.