Сравнение PRN с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PRN и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или PSCC.
Доходность
Сравнение доходности PRN и PSCC
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 14.51% против 10.22% соответственно.
PRN
50.18%
11.72%
27.22%
64.96%
21.95%
14.51%
PSCC
4.99%
7.42%
10.95%
15.80%
11.88%
10.22%
Основные характеристики
| PRN | PSCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 5.68 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 22.51 | 3.30 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 16.72% |
| Макс. просадка | -59.88% | -33.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и PSCC
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между PRN и PSCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и PSCC
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PSCC в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.75% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и PSCC
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и PSCC
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.