Сравнение PRN с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PRN и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 16.41% против 6.31% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и PSCC
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Доходность на риск
PRN vs. PSCC — Ранг доходности на риск
PRN
PSCC
Сравнение PRN c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.51 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | -0.63 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.57 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | -1.07 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.51 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRN и PSCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и PSCC
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PSCC в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и PSCC
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -33.61% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -15.17% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -23.36% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -33.61% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -20.89% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -5.85% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 8.11% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и PSCC
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 4.80% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 10.27% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 18.05% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 18.32% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 19.29% | +4.50% |