PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRN с RFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и RFV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 16.41% против 11.71% соответственно.


PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%

RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Сравнение комиссий PRN и RFV

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


Доходность на риск

PRN vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNRFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.69

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.16

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.09

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

3.52

+6.59

PRN vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRNRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.69

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRN и RFV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и RFV

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RFV в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PRN и RFV

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RFV.


Загрузка...

Показатели просадок


PRNRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-71.82%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.62%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-24.65%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-52.24%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.98%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-9.85%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.81%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и RFV

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRNRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.12%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

13.17%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

24.40%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

22.22%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

25.04%

-1.25%