PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.98%
8.06%
PRN
RFV

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 45.51%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 14.24% против 10.50% соответственно.


PRN

С начала года

45.51%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

24.98%

1 год

60.67%

5 лет (среднегодовая)

21.22%

10 лет (среднегодовая)

14.24%

RFV

С начала года

7.82%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

8.06%

1 год

22.51%

5 лет (среднегодовая)

15.27%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

Основные характеристики


PRNRFV
Коэф-т Шарпа2.821.13
Коэф-т Сортино3.621.68
Коэф-т Омега1.461.21
Коэф-т Кальмара5.252.36
Коэф-т Мартина20.805.05
Индекс Язвы2.89%4.23%
Дневная вол-ть21.25%18.88%
Макс. просадка-59.88%-71.82%
Текущая просадка-2.01%-2.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и RFV

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRN и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.821.13
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.621.68
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.21
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.252.36
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.805.05
PRN
RFV

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
1.13
PRN
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и RFV

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности RFV в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.31%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.21%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PRN и RFV

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-2.38%
PRN
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и RFV

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
6.19%
PRN
RFV