Сравнение PRN с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
PRN и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или RFV.
Основные характеристики
| PRN | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 1.47% |
| Дох-ть за 1 год | 48.93% | 29.81% |
| Дох-ть за 3 года | 12.44% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.04% | 14.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 19.82% |
| Макс. просадка | -59.88% | -71.82% |
| Current Drawdown | -0.31% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между PRN и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRN и RFV
С начала года, PRN показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 12.51% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и RFV
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и RFV
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RFV в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.35% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.23% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и RFV
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и RFV
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.