Сравнение PRN с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
PRN и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или RFV.
Основные характеристики
| PRN | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.50% | 10.45% |
| Дох-ть за 1 год | 70.06% | 32.43% |
| Дох-ть за 3 года | 14.11% | 10.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.78% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 25.83 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 19.46% |
| Макс. просадка | -59.88% | -71.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRN и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRN и RFV
С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 14.61% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и RFV
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и RFV
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности RFV в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.18% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и RFV
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и RFV
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.