PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXXLV
Дох-ть с нач. г.32.90%11.36%
Дох-ть за 1 год54.04%21.54%
Дох-ть за 3 года10.08%5.75%
Дох-ть за 5 лет15.45%11.47%
Дох-ть за 10 лет12.61%10.04%
Коэф-т Шарпа3.361.79
Коэф-т Сортино4.742.47
Коэф-т Омега1.611.33
Коэф-т Кальмара3.061.91
Коэф-т Мартина24.148.13
Индекс Язвы2.20%2.34%
Дневная вол-ть15.76%10.61%
Макс. просадка-67.34%-39.18%
Текущая просадка-1.12%-4.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и XLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и XLV

С начала года, PRISX показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.61% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.68%
5.39%
PRISX
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и XLV

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.14
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и XLV

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
1.79
PRISX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и XLV

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что сопоставимо с доходностью XLV в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.50%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и XLV

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-4.13%
PRISX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и XLV

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
2.98%
PRISX
XLV