PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRISX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с XLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

PRISX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRISX или XLV.

Корреляция

Корреляция между PRISX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRISX:

0.46

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

PRISX:

0.80

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

PRISX:

1.12

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

PRISX:

0.49

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

PRISX:

1.42

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

PRISX:

7.85%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

PRISX:

22.53%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

PRISX:

-71.82%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

PRISX:

-10.69%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRISX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции XLV немного отстают с 7.92%.

PRISX

С начала года

1.78%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-6.60%

1 год

9.92%

5 лет

18.14%

10 лет

7.94%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.11%

5 лет

7.28%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRISX и XLV

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRISX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг риск-скорректированной доходности PRISX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRISX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRISX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и XLV

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		8.59%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%3.83%11.97%4.68%1.00%3.86%1.08%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и XLV

Максимальная просадка PRISX за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и XLV

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 6.70% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...