PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRISX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.31%
-2.20%
PRISX
XLV

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.78% против 9.37% соответственно.


PRISX

С начала года

34.71%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

18.90%

1 год

48.82%

5 лет (среднегодовая)

15.76%

10 лет (среднегодовая)

12.78%

XLV

С начала года

5.25%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-2.04%

1 год

12.43%

5 лет (среднегодовая)

9.66%

10 лет (среднегодовая)

9.37%

Основные характеристики


PRISXXLV
Коэф-т Шарпа3.211.13
Коэф-т Сортино4.541.60
Коэф-т Омега1.581.21
Коэф-т Кальмара3.731.29
Коэф-т Мартина22.844.68
Индекс Язвы2.20%2.61%
Дневная вол-ть15.66%10.79%
Макс. просадка-67.34%-39.18%
Текущая просадка-0.31%-9.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и XLV

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и XLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.211.13
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.541.60
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.21
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.731.29
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 22.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.844.68
PRISX
XLV

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
1.13
PRISX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и XLV

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLV в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.48%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.60%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и XLV

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-9.39%
PRISX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и XLV

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
3.44%
PRISX
XLV