Хотите сбалансировать вложение в PRIM? У ETF ниже самая низкая корреляция с PRIM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PRIM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PRIM.
Лучшие диверсификаторы для PRIM
5 ETF имеют низкую корреляцию с PRIM (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.19, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.19 | -0.07 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | PRIM vs SGOV | |
| iShares Global Energy ETF | -0.00 | 0.17 | 0.31 | 65 | Energy Equities | PRIM vs IXC | |
| Vanguard Energy ETF | -0.00 | 0.18 | 0.32 | 60 | Energy Equities | PRIM vs VDE | |
| Alerian MLP ETF | 0.02 | 0.23 | 0.33 | 56 | MLPs | PRIM vs AMLP | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.30 | 0.41 | 0.46 | 72 | Derivative Income | PRIM vs DIVO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PRIM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PRIM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Murphy USA Inc. (MUSA) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy USA Inc. | -0.11 | 0.07 | 0.16 | 76 | Consumer Cyclical | |
| The Travelers Companies, Inc. | -0.07 | 0.09 | 0.22 | 90 | Financial Services | |
| IDT Corporation | -0.04 | 0.16 | 0.23 | 52 | Communication Services | |
| Realty Income Corporation | -0.04 | 0.04 | 0.18 | 78 | Real Estate | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.03 | 0.18 | 0.32 | 53 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PRIM
Добавьте PRIM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRIM