Хотите сбалансировать вложение в PRIM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PRIM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PRIM
4 ETF имеют низкую корреляцию с PRIM (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.20 | -0.07 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | PRIM vs SGOV | |
| Vanguard Energy ETF | -0.02 | 0.17 | 0.30 | 61 | Energy Equities | PRIM vs VDE | |
| Alerian MLP ETF | -0.01 | 0.21 | 0.31 | 55 | MLPs | PRIM vs AMLP | |
| iShares Global Energy ETF | -0.00 | 0.16 | 0.30 | 66 | Energy Equities | PRIM vs IXC | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.30 | 0.41 | 0.45 | 82 | Derivative Income | PRIM vs DIVO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PRIM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Travelers Companies, Inc. (TRV) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Travelers Companies, Inc. | -0.14 | 0.07 | 0.20 | 94 | Financial Services | |
| Murphy USA Inc. | -0.11 | 0.07 | 0.15 | 85 | Consumer Cyclical | |
| Realty Income Corporation | -0.07 | 0.02 | 0.16 | 69 | Real Estate | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.06 | 0.17 | 0.31 | 66 | Financial Services | |
| IDT Corporation | -0.05 | 0.15 | 0.22 | 52 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PRIM
Добавьте PRIM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRIM