Хотите сбалансировать вложение в PRI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PRI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PRI
2 ETF имеют низкую корреляцию с PRI (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.02 | 0.23 | 0.39 | 54 | Nasdaq-100 | PRI vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.16 | 0.38 | 0.51 | 71 | S&P 500 | PRI vs SPY | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.39 | 0.53 | 0.63 | 72 | S&P 500, Equal Weight | PRI vs RSP |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PRI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Fabrinet (FN) (Technology), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.28 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrinet | -0.12 | 0.13 | 0.28 | 69 | Technology | |
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.09 | 0.22 | 0.37 | 95 | Industrials | |
| Everpure, Inc. | -0.07 | 0.14 | 0.28 | 67 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.07 | 0.08 | 0.22 | 63 | Technology | |
| argenx SE | -0.06 | 0.09 | 0.15 | 68 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PRI
Добавьте PRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRI