Сравнение PRHYX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или HYDB.
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и HYDB
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.29%.
PRHYX
6.16%
0.22%
5.16%
11.87%
3.95%
4.28%
HYDB
9.29%
0.36%
5.79%
13.77%
5.39%
N/A
Основные характеристики
| PRHYX | HYDB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 5.34 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 7.16 |
| Коэф-т Мартина | 20.89 | 25.37 |
| Индекс Язвы | 0.58% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 4.00% | 4.68% |
| Макс. просадка | -30.82% | -21.58% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и HYDB
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PRHYX и HYDB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности HYDB в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 6.47% | 6.29% | 6.13% | 5.08% | 5.19% | 5.49% | 6.26% | 5.49% | 5.73% | 6.46% | 6.39% | 6.11% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.97% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и HYDB
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и HYDB
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 0.97%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.