PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с HYDB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и HYDB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.98

HYDB:

1.23

Коэф-т Сортино

PRHYX:

3.06

HYDB:

1.91

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.48

HYDB:

1.29

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.12

HYDB:

1.48

Коэф-т Мартина

PRHYX:

9.06

HYDB:

7.26

Индекс Язвы

PRHYX:

0.90%

HYDB:

1.13%

Дневная вол-ть

PRHYX:

3.97%

HYDB:

6.10%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

PRHYX:

-0.34%

HYDB:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.89%.

PRHYX

С начала года

2.05%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

2.34%

1 год

7.80%

5 лет

5.96%

10 лет

4.42%

HYDB

С начала года

1.89%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

2.03%

1 год

7.41%

5 лет

7.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и HYDB

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности HYDB в 7.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.66%6.56%6.29%6.23%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%6.03%6.46%7.71%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.02%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYDB

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYDB

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.43%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...