PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHYXHYDB
Дох-ть с нач. г.6.34%9.15%
Дох-ть за 1 год13.26%15.11%
Дох-ть за 3 года2.66%4.06%
Дох-ть за 5 лет3.92%5.23%
Коэф-т Шарпа3.263.11
Коэф-т Сортино5.914.93
Коэф-т Омега1.891.62
Коэф-т Кальмара2.555.17
Коэф-т Мартина23.1027.66
Индекс Язвы0.57%0.54%
Дневная вол-ть4.06%4.81%
Макс. просадка-30.82%-21.58%
Текущая просадка-0.28%-0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRHYX и HYDB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYDB

С начала года, PRHYX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
5.45%
PRHYX
HYDB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и HYDB

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.10
HYDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 27.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.66

Сравнение коэффициента Шарпа PRHYX и HYDB

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
3.11
PRHYX
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности HYDB в 6.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.46%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.98%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYDB

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.53%
PRHYX
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYDB

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 0.92%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
1.26%
PRHYX
HYDB