PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRHYX с HYDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PRHYX returned 4.80%/yr vs 4.69%/yr for HYDB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRHYX charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.43%.

PRHYX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.29%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.72%

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRHYX и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		1.56%11.22%8.49%14.83%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%2.74%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Correlation

The correlation between PRHYX and HYDB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.53

The correlation between PRHYX and HYDB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Доходность на риск

PRHYX vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXHYDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.88

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
2.84

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.36

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.51

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

11.12

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.88

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.71

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYDB

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRHYXHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-21.58%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.83%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-5.58%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-14.28%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.11%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.39%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.64%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYDB

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.02%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRHYXHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.93%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.78%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

7.04%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

7.76%

-2.21%

Сравнение комиссий PRHYX и HYDB

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности HYDB в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		9.11%9.06%8.27%7.23%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%

Часто задаваемые вопросы

PRHYX and HYDB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDB has higher volatility (1.12%) compared to PRHYX (1.02%). In terms of maximum drawdown, PRHYX dropped -30.79% vs HYDB's -21.58%.

PRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRHYX и HYDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор