PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с HYDB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и HYDB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.97%
47.38%
PRHYX
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

HYDB:

1.30

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

HYDB:

1.83

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

HYDB:

1.28

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

HYDB:

1.41

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

HYDB:

7.27

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

HYDB:

1.08%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

HYDB:

6.06%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

HYDB:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 0.53%.

PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.99%

5 лет

5.92%

10 лет

4.29%

HYDB

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.95%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и HYDB

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.92
HYDB: 1.30
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 2.88
HYDB: 1.83
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.45
HYDB: 1.28
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.03
HYDB: 1.41
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 8.80
HYDB: 7.27

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
1.30
PRHYX
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности HYDB в 7.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.03%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYDB

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-1.73%
PRHYX
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYDB

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 2.31%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
4.59%
PRHYX
HYDB