Сравнение PRHYX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или HYDB.
Основные характеристики
| PRHYX | HYDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.28% | 9.04% |
| Дох-ть за 1 год | 13.09% | 16.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.98% | 5.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.04 |
| Дневная вол-ть | 4.58% | 5.39% |
| Макс. просадка | -30.81% | -21.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и HYDB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и HYDB
С начала года, PRHYX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и HYDB
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности HYDB в 6.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 6.40% | 6.29% | 6.23% | 5.08% | 5.19% | 5.49% | 6.26% | 5.49% | 6.03% | 6.46% | 7.71% | 6.25% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.85% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и HYDB
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и HYDB
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 0.77%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.