PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с HYDB

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и HYDB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.79%
46.71%
PRHYX
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.55

HYDB:

1.63

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.38

HYDB:

2.26

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.34

HYDB:

1.30

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.46

HYDB:

3.37

Коэф-т Мартина

PRHYX:

9.39

HYDB:

12.40

Индекс Язвы

PRHYX:

0.61%

HYDB:

0.59%

Дневная вол-ть

PRHYX:

3.73%

HYDB:

4.49%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

PRHYX:

-2.35%

HYDB:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 0.07%.

PRHYX

С начала года

-0.42%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-0.08%

1 год

5.95%

5 лет

6.96%

10 лет

4.27%

HYDB

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.36%

1 год

7.21%

5 лет

8.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и HYDB

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRHYX: 1.55
HYDB: 1.63
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.38
HYDB: 2.26
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
PRHYX: 1.34
HYDB: 1.30
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
PRHYX: 2.46
HYDB: 3.37
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRHYX: 9.39
HYDB: 12.40

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.63
PRHYX
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности HYDB в 7.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.20%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.06%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYDB

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-2.18%
PRHYX
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYDB

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.43%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
2.00%
PRHYX
HYDB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab