PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с HYDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%2.74%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Сравнение комиссий PRHYX и HYDB

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

PRHYX vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.05

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.51

+3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.25

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.30

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

6.28

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.05

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.65

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.69

+0.62

Корреляция

Корреляция между PRHYX и HYDB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYDB

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности HYDB в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYDB

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYDB.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-21.58%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-4.84%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-14.28%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.56%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.43%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.00%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYDB

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.23%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

5.89%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

7.02%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

7.82%

-2.28%