PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHYX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHYXVSBSX
Дох-ть с нач. г.6.52%3.37%
Дох-ть за 1 год13.45%5.40%
Дох-ть за 3 года2.72%1.00%
Дох-ть за 5 лет3.93%1.06%
Дох-ть за 10 лет4.26%1.14%
Коэф-т Шарпа3.312.91
Коэф-т Сортино6.014.63
Коэф-т Омега1.911.65
Коэф-т Кальмара2.591.62
Коэф-т Мартина23.4415.70
Индекс Язвы0.57%0.34%
Дневная вол-ть4.07%1.86%
Макс. просадка-30.82%-6.54%
Текущая просадка-0.11%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PRHYX и VSBSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VSBSX

С начала года, PRHYX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 4.26% против 1.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
2.93%
PRHYX
VSBSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHYX и VSBSX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHYX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 23.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.44
VSBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBSX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBSX, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBSX, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.70

Сравнение коэффициента Шарпа PRHYX и VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31
2.91
PRHYX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VSBSX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VSBSX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.45%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.12%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VSBSX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
-0.88%
PRHYX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VSBSX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90%
0.33%
PRHYX
VSBSX