PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHYX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с VSBSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или VSBSX.

Корреляция

Корреляция между PRHYX и VSBSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.62%
19.68%
PRHYX
VSBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHYX:

1.92

VSBSX:

3.73

Коэф-т Сортино

PRHYX:

2.88

VSBSX:

6.21

Коэф-т Омега

PRHYX:

1.45

VSBSX:

1.89

Коэф-т Кальмара

PRHYX:

2.03

VSBSX:

4.03

Коэф-т Мартина

PRHYX:

8.80

VSBSX:

18.48

Индекс Язвы

PRHYX:

0.89%

VSBSX:

0.33%

Дневная вол-ть

PRHYX:

4.07%

VSBSX:

1.65%

Макс. просадка

PRHYX:

-30.81%

VSBSX:

-6.54%

Текущая просадка

PRHYX:

-1.49%

VSBSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 4.27% против 1.37% соответственно.

PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.64%

1 год

8.37%

5 лет

5.91%

10 лет

4.27%

VSBSX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.26%

5 лет

0.98%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRHYX и VSBSX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSBSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHYX и VSBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHYX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRHYX: 1.92
VSBSX: 3.73
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRHYX: 2.88
VSBSX: 6.21
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRHYX: 1.45
VSBSX: 1.89
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRHYX: 2.03
VSBSX: 4.03
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRHYX: 8.80
VSBSX: 18.48

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
3.73
PRHYX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и VSBSX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VSBSX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.13%4.15%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и VSBSX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
0
PRHYX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и VSBSX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
0.68%
PRHYX
VSBSX