Сравнение PRFHX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFHX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFHX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 0.63% | 7.33% | 5.99% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFHX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.89% соответственно.
PRFHX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.08%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFHX и VONE
PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.
Доходность на риск
PRFHX vs. VONE — Ранг доходности на риск
PRFHX
VONE
Сравнение PRFHX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFHX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.50 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 7.16 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFHX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PRFHX и VONE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFHX и VONE
Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 7.19% | 7.11% | 3.80% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PRFHX и VONE
Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFHX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -34.66% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -12.11% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -25.12% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -34.66% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.50% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -3.94% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.57% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFHX и VONE
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFHX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.39% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 9.61% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 18.21% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 17.09% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 18.23% | -13.59% |