PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и VONE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.87%
514.56%
PRFHX
VONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.34

VONE:

0.52

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.47

VONE:

0.85

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.09

VONE:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.31

VONE:

0.52

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.34

VONE:

2.13

Индекс Язвы

PRFHX:

1.64%

VONE:

4.70%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

VONE:

19.28%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

PRFHX:

-4.67%

VONE:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 2.56% против 11.88% соответственно.


PRFHX

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-2.73%

1 год

2.48%

5 лет

2.90%

10 лет

2.56%

VONE

С начала года

-5.96%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-4.18%

1 год

9.62%

5 лет

15.63%

10 лет

11.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и VONE

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.34
VONE: 0.52
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.47
VONE: 0.85
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.09
VONE: 1.12
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.31
VONE: 0.52
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFHX: 1.34
VONE: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.52
PRFHX
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и VONE

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VONE в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.98%3.80%3.62%3.82%3.01%3.54%3.53%3.71%3.64%3.91%4.02%4.15%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.31%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и VONE

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-10.24%
PRFHX
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и VONE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
13.94%
PRFHX
VONE