PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFHX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFHX с VONE

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).

PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFHX или VONE.

Корреляция

Корреляция между PRFHX и VONE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.27

VONE:

0.72

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.43

VONE:

1.19

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.08

VONE:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.28

VONE:

0.79

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.04

VONE:

2.99

Индекс Язвы

PRFHX:

1.87%

VONE:

5.04%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

VONE:

19.48%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

PRFHX:

-3.69%

VONE:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.48% соответственно.

PRFHX

С начала года

-1.71%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-2.07%

1 год

1.85%

5 лет

2.86%

10 лет

2.75%

VONE

С начала года

1.69%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

1.94%

1 год

13.79%

5 лет

16.83%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFHX и VONE

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и VONE

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VONE в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		3.96%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.21%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и VONE

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и VONE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...