Сравнение PRFDX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или VSGAX.
Основные характеристики
| PRFDX | VSGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.76% | 18.07% |
| Дох-ть за 1 год | 26.55% | 37.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.12% | -1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 9.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 9.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 16.53 | 10.64 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 19.03% |
| Макс. просадка | -58.12% | -38.70% |
| Текущая просадка | -1.75% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и VSGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и VSGAX
С начала года, PRFDX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и VSGAX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и VSGAX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VSGAX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.89% | 2.09% | 2.13% | 1.75% | 2.18% | 2.37% | 2.67% | 2.01% | 2.32% | 2.28% | 2.01% | 1.64% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и VSGAX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и VSGAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.