PortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и VSGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.71%
284.99%
PRFDX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.16

VSGAX:

0.06

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.10

VSGAX:

0.26

Коэф-т Омега

PRFDX:

0.98

VSGAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.14

VSGAX:

0.05

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.41

VSGAX:

0.18

Индекс Язвы

PRFDX:

6.67%

VSGAX:

8.15%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.08%

VSGAX:

24.59%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

PRFDX:

-13.31%

VSGAX:

-18.53%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 7.14% соответственно.


PRFDX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.51%

5 лет

8.83%

10 лет

2.49%

VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-7.81%

1 год

1.21%

5 лет

8.06%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и VSGAX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.


График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.16
VSGAX: 0.06
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.10
VSGAX: 0.26
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 0.98
VSGAX: 1.03
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.14
VSGAX: 0.05
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFDX: -0.41
VSGAX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.06
PRFDX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VSGAX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VSGAX в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.07%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VSGAX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-18.53%
PRFDX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VSGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 11.79%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
15.91%
PRFDX
VSGAX