PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
10.71%
PRFDX
VSGAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFDX показывает доходность 17.32%, а VSGAX немного ниже – 17.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFDX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции VSGAX немного впереди с 9.26%.


PRFDX

С начала года

17.32%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

6.94%

1 год

25.95%

5 лет (среднегодовая)

10.44%

10 лет (среднегодовая)

8.94%

VSGAX

С начала года

17.27%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

10.18%

1 год

32.46%

5 лет (среднегодовая)

8.63%

10 лет (среднегодовая)

9.26%

Основные характеристики


PRFDXVSGAX
Коэф-т Шарпа2.551.82
Коэф-т Сортино3.572.51
Коэф-т Омега1.461.30
Коэф-т Кальмара4.871.17
Коэф-т Мартина17.339.27
Индекс Язвы1.53%3.64%
Дневная вол-ть10.44%18.62%
Макс. просадка-58.12%-38.70%
Текущая просадка-0.51%-5.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и VSGAX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.


PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRFDX и VSGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.551.82
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.572.51
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.30
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.871.17
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.339.27
PRFDX
VSGAX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.82
PRFDX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VSGAX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VSGAX в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.85%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VSGAX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-5.93%
PRFDX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VSGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
5.90%
PRFDX
VSGAX