PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с VSGAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или VSGAX.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и VSGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.03

VSGAX:

0.28

Коэф-т Сортино

PRFDX:

0.15

VSGAX:

0.59

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.02

VSGAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

0.02

VSGAX:

0.26

Коэф-т Мартина

PRFDX:

0.06

VSGAX:

0.81

Индекс Язвы

PRFDX:

7.24%

VSGAX:

8.94%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.33%

VSGAX:

24.84%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

PRFDX:

-8.51%

VSGAX:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.99% соответственно.

PRFDX

С начала года

4.23%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-6.22%

1 год

-0.76%

5 лет

10.04%

10 лет

2.96%

VSGAX

С начала года

-2.91%

1 месяц

14.66%

6 месяцев

-2.92%

1 год

6.89%

5 лет

8.56%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и VSGAX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VSGAX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VSGAX в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		1.96%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.55%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VSGAX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VSGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...