Сравнение PRF с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
PRF и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и MGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции MGV немного отстают с 12.08%.
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и MGV
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Доходность на риск
PRF vs. MGV — Ранг доходности на риск
PRF
MGV
Сравнение PRF c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.53 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.06 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRF и MGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и MGV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MGV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и MGV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -55.87% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -10.91% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -16.54% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -35.41% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.66% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.76% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и MGV
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.55% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.47% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 14.59% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 13.56% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.33% | +1.36% |