Сравнение PRF с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
PRF и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или MGV.
Основные характеристики
| PRF | MGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 22.36% |
| Дох-ть за 1 год | 35.20% | 34.47% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 10.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 12.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.04% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 5.27 | 5.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.48 | 22.05 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 10.04% |
| Макс. просадка | -60.35% | -56.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRF и MGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и MGV
С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 22.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции MGV немного отстают с 10.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и MGV
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и MGV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MGV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.22% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и MGV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и MGV
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.