Сравнение PRF с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
PRF и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или MGV.
Доходность
Сравнение доходности PRF и MGV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 21.29%, а MGV немного выше – 22.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции MGV немного отстают с 10.81%.
PRF
21.29%
2.81%
12.55%
29.30%
13.67%
10.90%
MGV
22.16%
1.33%
12.55%
29.28%
11.94%
10.81%
Основные характеристики
| PRF | MGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 6.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 19.37 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 10.00% |
| Макс. просадка | -60.35% | -56.31% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и MGV
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между PRF и MGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и MGV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MGV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.23% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и MGV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и MGV
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 4.00% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.