PortfoliosLab logo
Сравнение PRF с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRF и MGV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRF и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.86%
281.63%
PRF
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.36

MGV:

0.49

Коэф-т Сортино

PRF:

0.61

MGV:

0.78

Коэф-т Омега

PRF:

1.09

MGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.38

MGV:

0.56

Коэф-т Мартина

PRF:

1.55

MGV:

2.27

Индекс Язвы

PRF:

3.84%

MGV:

3.28%

Дневная вол-ть

PRF:

16.69%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

PRF:

-8.67%

MGV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью -1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции MGV немного впереди с 10.00%.


PRF

С начала года

-3.34%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.30%

5 лет

15.86%

10 лет

9.87%

MGV

С начала года

-1.53%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.88%

5 лет

13.82%

10 лет

10.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и MGV

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.


График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRF: 0.36
MGV: 0.49
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRF: 0.61
MGV: 0.78
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PRF: 1.09
MGV: 1.11
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRF: 0.38
MGV: 0.56
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRF: 1.55
MGV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.49
PRF
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и MGV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок PRF и MGV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-7.53%
PRF
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и MGV

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
11.09%
PRF
MGV